PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TBIL с SPIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TBIL и SPIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBIL показывает доходность 1.71%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 29.64%.


TBIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.71%
6 месяцев
1.78%
1 год
3.91%
3 года*
4.61%
5 лет*
10 лет*

SPIT

1 день
1.19%
1 месяц
2.79%
С начала года
29.64%
6 месяцев
27.09%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBIL и SPIT


Correlation

The correlation between TBIL and SPIT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


F/m US Treasury 3 Month Bill ETF

F/m Emerald Special Situations ETF

Доходность на риск

TBIL vs. SPIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TBIL
Ранг доходности на риск TBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина

SPIT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBIL c SPIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TBILSPITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

18.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

195.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

986.12

TBIL vs. SPIT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TBIL и SPIT

Максимальная просадка TBIL за все время составила -0.10%, что меньше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIL и SPIT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TBILSPITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.10%

-12.49%

+12.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.77%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-2.53%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TBIL и SPIT


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TBILSPITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28%

26.52%

-26.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.32%

26.52%

-26.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.32%

26.52%

-26.20%

Сравнение комиссий TBIL и SPIT

TBIL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TBIL и SPIT

Дивидендная доходность TBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности SPIT в 5.54%


ПозицияTTM2025202420232022
SPIT
F/m Emerald Special Situations ETF
5.54%7.18%0.00%0.00%0.00%
TBIL
F/m US Treasury 3 Month Bill ETF
3.81%4.07%5.02%5.00%1.10%

Часто задаваемые вопросы


TBIL and SPIT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TBIL is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.

SPIT has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 3.81% for TBIL.

TBIL is categorized as Ultrashort Bond, while SPIT is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.15% for TBIL and 0.89% for SPIT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBIL и SPIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор