Сравнение TBIL с SPIT
TBIL (F/m US Treasury 3 Month Bill ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both exchange-traded funds - TBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bellwether 3M Total Return USD Unhedged Index, while SPIT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by F/m Investments. TBIL is passively managed, while SPIT is actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. TBIL charges 0.15%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности TBIL и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBIL показывает доходность 1.71%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 29.64%.
TBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIT
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 29.64%
- 6 месяцев
- 27.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBIL и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 1.71% | 0.95% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 29.64% | 5.31% |
Correlation
The correlation between TBIL and SPIT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBIL vs. SPIT — Ранг доходности на риск
TBIL
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TBIL c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBIL | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 18.55 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 195.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 986.12 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBIL и SPIT
Максимальная просадка TBIL за все время составила -0.10%, что меньше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIL и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBIL | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.10% | -12.49% | +12.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.77% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -2.53% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TBIL и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBIL | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28% | 26.52% | -26.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.32% | 26.52% | -26.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.32% | 26.52% | -26.20% |
Сравнение комиссий TBIL и SPIT
TBIL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBIL и SPIT
Дивидендная доходность TBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности SPIT в 5.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.54% | 7.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 3.81% | 4.07% | 5.02% | 5.00% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
TBIL and SPIT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TBIL is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 3.81% for TBIL.
TBIL is categorized as Ultrashort Bond, while SPIT is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.15% for TBIL and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для TBIL и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор