PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TBIL с SHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TBIL и SHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBIL и SHY


2026 (YTD)2025202420232022
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF
0.87%4.19%5.15%5.12%1.30%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
0.26%4.95%3.92%4.16%-0.73%

Доходность по периодам

С начала года, TBIL показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у SHY с доходностью 0.26%.


TBIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.87%
1 год
4.05%
3 года*
4.71%
5 лет*
10 лет*

SHY

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.57%
3 года*
3.88%
5 лет*
1.70%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


US Treasury 3 Month Bill ETF

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий TBIL и SHY

И TBIL, и SHY имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

TBIL vs. SHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TBIL
Ранг доходности на риск TBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина

SHY
Ранг доходности на риск SHY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBIL c SHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TBILSHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

14.30

2.48

+11.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

62.98

4.07

+58.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

19.13

1.52

+17.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

201.98

4.06

+197.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1,006.79

15.56

+991.23

TBIL vs. SHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBIL на текущий момент составляет 14.30, что выше коэффициента Шарпа SHY равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBIL и SHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TBILSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30

2.48

+11.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

14.15

1.29

+12.87

Корреляция

Корреляция между TBIL и SHY составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TBIL и SHY

Дивидендная доходность TBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности SHY в 3.72%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF
3.93%4.07%5.02%5.00%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
3.72%3.81%3.92%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%

Просадки

Сравнение просадок TBIL и SHY

Максимальная просадка TBIL за все время составила -0.10%, что меньше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIL и SHY.


Загрузка...

Показатели просадок


TBILSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.10%

-5.71%

+5.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-0.89%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.47%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.52%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.23%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TBIL и SHY

Текущая волатильность для US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) составляет 0.09%, в то время как у iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) волатильность равна 0.58%. Это указывает на то, что TBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TBILSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.09%

0.58%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.19%

0.89%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28%

1.45%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.32%

1.97%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.32%

1.56%

-1.24%