Сравнение TBIIX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
TBIIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 сент. 2009 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TBIIX и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBIIX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBIIX TIAA-CREF Bond Index Fund | -0.28% | 7.12% | 1.13% | 5.13% | -13.61% | -1.81% | 7.69% | 8.58% | -0.25% | 3.43% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Доходность по периодам
С начала года, TBIIX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции TBIIX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 1.44% против 16.16% соответственно.
TBIIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 3.26%
- 5 лет*
- -0.12%
- 10 лет*
- 1.44%
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBIIX и VUG
TBIIX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TBIIX vs. VUG — Ранг доходности на риск
TBIIX
VUG
Сравнение TBIIX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBIIX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.82 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.32 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.19 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 4.15 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBIIX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.82 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.53 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.76 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.57 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между TBIIX и VUG составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBIIX и VUG
Дивидендная доходность TBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBIIX TIAA-CREF Bond Index Fund | 3.51% | 3.73% | 3.14% | 2.44% | 2.11% | 2.07% | 3.17% | 2.82% | 2.46% | 2.44% | 2.31% | 2.61% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок TBIIX и VUG
Максимальная просадка TBIIX за все время составила -19.33%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIIX и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBIIX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.33% | -50.68% | +31.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -16.53% | +13.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.68% | -35.61% | +16.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.33% | -35.61% | +16.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -12.25% | +8.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -7.13% | +3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 4.72% | -3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBIIX и VUG
Текущая волатильность для TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) составляет 1.61%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что TBIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBIIX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 7.12% | -5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 12.70% | -10.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 22.70% | -18.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.05% | 22.22% | -16.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 21.38% | -16.38% |