PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TBIIX с TILGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TBIIX и TILGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBIIX и TILGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBIIX
TIAA-CREF Bond Index Fund
-0.28%7.12%1.13%5.13%-13.61%-1.81%7.69%8.58%-0.25%3.43%
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class
-8.83%15.25%29.23%47.05%-32.76%16.84%44.23%30.76%-0.38%33.89%

Доходность по периодам

С начала года, TBIIX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у TILGX с доходностью -8.83%. За последние 10 лет акции TBIIX уступали акциям TILGX по среднегодовой доходности: 1.44% против 14.95% соответственно.


TBIIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.48%
1 год
3.67%
3 года*
3.26%
5 лет*
-0.12%
10 лет*
1.44%

TILGX

1 день
3.55%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-8.83%
6 месяцев
-8.00%
1 год
17.43%
3 года*
19.48%
5 лет*
8.44%
10 лет*
14.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TIAA-CREF Bond Index Fund

TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class

Сравнение комиссий TBIIX и TILGX

TBIIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TILGX в 0.40%.


Доходность на риск

TBIIX vs. TILGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TBIIX
Ранг доходности на риск TBIIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBIIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина

TILGX
Ранг доходности на риск TILGX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILGX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILGX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILGX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBIIX c TILGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TBIIXTILGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.83

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.00

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

3.43

+1.67

TBIIX vs. TILGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBIIX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILGX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBIIX и TILGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TBIIXTILGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.83

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.39

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.70

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.53

+0.01

Корреляция

Корреляция между TBIIX и TILGX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TBIIX и TILGX

Дивидендная доходность TBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности TILGX в 15.22%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBIIX
TIAA-CREF Bond Index Fund
3.51%3.73%3.14%2.44%2.11%2.07%3.17%2.82%2.46%2.44%2.31%2.61%
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class
15.22%13.87%6.41%0.22%0.42%10.49%37.04%4.41%14.12%3.83%1.82%3.80%

Просадки

Сравнение просадок TBIIX и TILGX

Максимальная просадка TBIIX за все время составила -19.33%, что меньше максимальной просадки TILGX в -52.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIIX и TILGX.


Загрузка...

Показатели просадок


TBIIXTILGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.33%

-52.16%

+32.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-15.19%

+12.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.68%

-37.86%

+19.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.33%

-37.86%

+18.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-12.17%

+8.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-8.90%

+5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

4.44%

-3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TBIIX и TILGX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) составляет 1.61%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что TBIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TBIIXTILGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

6.44%

-4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

12.66%

-9.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.55%

22.33%

-17.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.05%

21.94%

-15.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

21.59%

-16.59%