Сравнение TBHDX с VGPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund (TBHDX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).
TBHDX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 4 сент. 2007 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности TBHDX и VGPMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBHDX и VGPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBHDX Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund | -1.65% | 21.81% | 0.20% | 12.36% | -12.11% | 11.65% | -4.40% | 18.60% | -5.83% | 17.26% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 7.85% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
Доходность по периодам
С начала года, TBHDX показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции TBHDX уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 5.94% против 12.75% соответственно.
TBHDX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -8.45%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- 4.60%
- 10 лет*
- 5.94%
VGPMX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 61.74%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBHDX и VGPMX
TBHDX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.
Доходность на риск
TBHDX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск
TBHDX
VGPMX
Сравнение TBHDX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund (TBHDX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBHDX | VGPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 3.21 | -2.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 3.80 | -2.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.61 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 4.79 | -3.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | 19.71 | -16.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBHDX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 3.21 | -2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 1.14 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.59 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.25 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между TBHDX и VGPMX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBHDX и VGPMX
Дивидендная доходность TBHDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности VGPMX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBHDX Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund | 8.49% | 8.35% | 6.54% | 3.73% | 9.81% | 23.53% | 8.39% | 11.76% | 22.82% | 0.94% | 4.35% | 12.96% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.62% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок TBHDX и VGPMX
Максимальная просадка TBHDX за все время составила -47.42%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBHDX и VGPMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBHDX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.42% | -78.85% | +31.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -12.80% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.94% | -22.71% | -4.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.57% | -54.59% | +21.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.11% | -7.89% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -34.68% | +26.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.11% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBHDX и VGPMX
Текущая волатильность для Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund (TBHDX) составляет 5.15%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что TBHDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBHDX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 8.37% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.17% | 13.47% | -5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.69% | 19.47% | -5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.27% | 17.21% | -4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.80% | 21.67% | -7.87% |