Сравнение TBHDX с GAOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund (TBHDX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX).
TBHDX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 4 сент. 2007 г.. GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TBHDX и GAOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBHDX и GAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBHDX Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund | -1.65% | 21.81% | 0.20% | 12.36% | -12.11% | 11.65% | -4.40% | 18.60% | -5.83% | 17.26% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | -3.89% | 14.68% | 7.91% | 12.69% | -18.74% | 3.60% | 15.29% | 15.95% | -6.07% | 16.82% |
Доходность по периодам
С начала года, TBHDX показывает доходность -1.65%, что значительно выше, чем у GAOAX с доходностью -3.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TBHDX имеют среднегодовую доходность 5.94%, а акции GAOAX немного отстают с 5.74%.
TBHDX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -8.45%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- 4.60%
- 10 лет*
- 5.94%
GAOAX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.79%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 5.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBHDX и GAOAX
TBHDX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии GAOAX в 1.04%.
Доходность на риск
TBHDX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск
TBHDX
GAOAX
Сравнение TBHDX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund (TBHDX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBHDX | GAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.86 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.10 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | 4.47 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBHDX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.86 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.17 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.53 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.54 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между TBHDX и GAOAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBHDX и GAOAX
Дивидендная доходность TBHDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что меньше доходности GAOAX в 10.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBHDX Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund | 8.49% | 8.35% | 6.54% | 3.73% | 9.81% | 23.53% | 8.39% | 11.76% | 22.82% | 0.94% | 4.35% | 12.96% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | 10.04% | 10.15% | 2.34% | 0.00% | 4.62% | 4.61% | 1.54% | 2.43% | 2.52% | 2.95% | 2.59% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок TBHDX и GAOAX
Максимальная просадка TBHDX за все время составила -47.42%, что больше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBHDX и GAOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBHDX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.42% | -29.02% | -18.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -8.95% | -3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.94% | -29.02% | +2.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.57% | -29.02% | -4.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.11% | -7.61% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -6.01% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.20% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBHDX и GAOAX
Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund (TBHDX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) имеют волатильность 5.15% и 4.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBHDX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 4.98% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.17% | 7.55% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.69% | 11.53% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.27% | 11.03% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.80% | 10.81% | +2.99% |