PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBGVX с TBCUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBGVX с TBCUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX).

TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г.. TBCUX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 25 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TBGVX и TBCUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBGVX и TBCUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%
TBCUX
Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged		2.01%26.69%-2.49%12.70%-8.18%10.77%-0.02%13.68%-9.00%21.61%

Доходность по периодам

С начала года, TBGVX показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у TBCUX с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции TBGVX превзошли акции TBCUX по среднегодовой доходности: 7.70% против 6.64% соответственно.

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%

TBCUX

1 день
1.76%
1 месяц
-8.67%
С начала года
2.01%
6 месяцев
4.81%
1 год
18.98%
3 года*
10.09%
5 лет*
6.49%
10 лет*
6.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tweedy, Browne International Value Fund

Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged

Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX
Часто сравнивают с TBCUX:
TBCUX с DSEFXTBCUX с TWEBXTBCUX с ANDIXTBCUX с EPDIXTBCUX с FINVXTBCUX с FSOSXTBCUX с PZRIX

Сравнение комиссий TBGVX и TBCUX

TBGVX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии TBCUX в 1.39%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
TBCUX
Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged

Доходность на риск

TBGVX vs. TBCUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
TBCUX
Ранг доходности на риск TBCUX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBCUX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBCUX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBCUX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBCUX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBCUX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBGVX c TBCUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBGVXTBCUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.42

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.96

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.47

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

5.54

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBGVX vs. TBCUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBGVX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBCUX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBGVX и TBCUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBGVXTBCUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.42

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.52

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.48

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.45

+0.28

Корреляция

Корреляция между TBGVX и TBCUX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBGVX и TBCUX

Дивидендная доходность TBGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.71%, что больше доходности TBCUX в 8.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%
TBCUX
Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged		8.00%8.16%18.90%1.76%1.69%1.03%0.92%2.17%1.38%1.23%1.54%1.48%

Просадки

Сравнение просадок TBGVX и TBCUX

Максимальная просадка TBGVX за все время составила -50.97%, что больше максимальной просадки TBCUX в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBGVX и TBCUX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBGVXTBCUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.97%

-35.99%

-14.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-11.46%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-24.05%

+6.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.18%

-35.99%

+4.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.46%

-9.90%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-6.09%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.05%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TBGVX и TBCUX

Текущая волатильность для Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) составляет 4.70%, в то время как у Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что TBGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBCUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBGVXTBCUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

5.51%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

8.68%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

13.67%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.03%

12.62%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.64%

13.81%

-1.17%