PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TBGVX с TBCUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TBGVX и TBCUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TBGVX показывает доходность 9.94%, а TBCUX немного выше – 10.42%. За последние 10 лет акции TBGVX превзошли акции TBCUX по среднегодовой доходности: 7.92% против 7.07% соответственно.


TBGVX

1 день
-0.06%
1 месяц
4.06%
С начала года
9.94%
6 месяцев
11.25%
1 год
17.93%
3 года*
13.54%
5 лет*
8.11%
10 лет*
7.92%

TBCUX

1 день
0.00%
1 месяц
3.90%
С начала года
10.42%
6 месяцев
12.41%
1 год
17.04%
3 года*
13.20%
5 лет*
6.81%
10 лет*
7.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBGVX и TBCUX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
9.94%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%
TBCUX
Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged
10.42%26.69%-2.49%12.70%-8.18%10.77%-0.02%13.68%-9.00%21.61%

Correlation

The correlation between TBGVX and TBCUX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.93

The correlation between TBGVX and TBCUX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tweedy, Browne International Value Fund

Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged

Доходность на риск

TBGVX vs. TBCUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 2727
Ранг коэф-та Мартина

TBCUX
Ранг доходности на риск TBCUX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBCUX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBCUX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBCUX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBCUX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBCUX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBGVX c TBCUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TBGVXTBCUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

1.59

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.43

5.01

+1.42

TBGVX vs. TBCUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBGVX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBCUX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBGVX и TBCUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TBGVXTBCUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.54

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.53

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.51

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.48

+0.26

Просадки

Сравнение просадок TBGVX и TBCUX

Максимальная просадка TBGVX за все время составила -50.97%, что больше максимальной просадки TBCUX в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBGVX и TBCUX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TBGVXTBCUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.97%

-35.99%

-14.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-11.46%

+1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.45%

-11.89%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-24.05%

+6.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.18%

-35.99%

+4.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-2.48%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-6.08%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.63%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TBGVX и TBCUX

Текущая волатильность для Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) составляет 2.67%, в то время как у Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что TBGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBCUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TBGVXTBCUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

3.38%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

9.73%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.61%

11.88%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.11%

12.81%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.67%

13.89%

-1.22%

Сравнение комиссий TBGVX и TBCUX

TBGVX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии TBCUX в 1.39%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TBGVX и TBCUX

Дивидендная доходность TBGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.02%, что больше доходности TBCUX в 7.39%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBCUX
Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged
7.39%8.16%18.90%1.76%1.69%1.03%0.92%2.17%1.38%1.23%1.54%1.48%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
11.02%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Часто задаваемые вопросы


TBGVX and TBCUX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBCUX has higher volatility (3.38%) compared to TBGVX (2.67%). In terms of maximum drawdown, TBGVX dropped -50.97% vs TBCUX's -35.99%.

TBGVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBGVX и TBCUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор