PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBGVX с DFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBGVX с DFIVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).

TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности TBGVX и DFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBGVX и DFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		4.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		7.06%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%15.68%-17.49%26.08%

Доходность по периодам

С начала года, TBGVX показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 7.06%. За последние 10 лет акции TBGVX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 7.81% против 11.72% соответственно.

TBGVX

1 день
0.96%
1 месяц
-3.22%
С начала года
4.44%
6 месяцев
8.21%
1 год
20.48%
3 года*
11.82%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.81%

DFIVX

1 день
1.16%
1 месяц
-0.33%
С начала года
7.06%
6 месяцев
16.11%
1 год
39.34%
3 года*
22.65%
5 лет*
14.72%
10 лет*
11.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tweedy, Browne International Value Fund

DFA International Value Portfolio

Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX
Часто сравнивают с DFIVX:
DFIVX с VXUSDFIVX с AVDVDFIVX с EFVDFIVX с DFVIXDFIVX с DFAXDFIVX с IDVODFIVX с DISVX

Сравнение комиссий TBGVX и DFIVX

TBGVX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии DFIVX в 0.30%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
DFIVX
DFA International Value Portfolio

Доходность на риск

TBGVX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBGVX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBGVXDFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

2.39

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

3.01

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.47

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

3.32

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

14.58

-7.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBGVX vs. DFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBGVX на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа DFIVX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBGVX и DFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBGVXDFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.39

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.91

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.65

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.38

+0.35

Корреляция

Корреляция между TBGVX и DFIVX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBGVX и DFIVX

Дивидендная доходность TBGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, что больше доходности DFIVX в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.60%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		3.93%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%

Просадки

Сравнение просадок TBGVX и DFIVX

Максимальная просадка TBGVX за все время составила -50.97%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBGVX и DFIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBGVXDFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.97%

-66.61%

+15.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-9.58%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-25.29%

+7.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.18%

-48.11%

+16.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-4.83%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-12.30%

+6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.73%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TBGVX и DFIVX

Текущая волатильность для Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) составляет 4.05%, в то время как у DFA International Value Portfolio (DFIVX) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что TBGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBGVXDFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

6.32%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

10.73%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

16.66%

-4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.04%

16.28%

-5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

18.07%

-5.42%