PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBG с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBG с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TBG Dividend Focus ETF (TBG) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

TBG и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBG - это активно управляемый фонд от EA Series Trust. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности TBG и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TBG Dividend Focus ETF (TBG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBG и QQQ

2026 (YTD)202520242023
TBG
TBG Dividend Focus ETF		4.60%7.50%20.58%9.66%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%10.16%

Доходность по периодам

С начала года, TBG показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

TBG

1 день
-0.46%
1 месяц
-4.75%
С начала года
4.60%
6 месяцев
6.22%
1 год
9.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TBG Dividend Focus ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с TBG:
TBG с SCHDTBG с ETIDXTBG с SPYTBG с VIGTBG с VOOTBG с DIVPTBG с ^GSPC
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий TBG и QQQ

TBG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

TBG
TBG Dividend Focus ETF
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

TBG vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBG
Ранг доходности на риск TBG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TBG Dividend Focus ETF (TBG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBGQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.07

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.66

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.24

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

2.00

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.99

7.32

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBG vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBG на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBG и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBGQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.07

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.38

+1.09

Корреляция

Корреляция между TBG и QQQ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBG и QQQ

Дивидендная доходность TBG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBG
TBG Dividend Focus ETF		2.84%2.80%2.33%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок TBG и QQQ

Максимальная просадка TBG за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBG и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

TBGQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.76%

-82.97%

+68.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-12.62%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-7.86%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-32.99%

+30.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.44%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TBG и QQQ

Текущая волатильность для TBG Dividend Focus ETF (TBG) составляет 2.81%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что TBG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBGQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

6.61%

-3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

12.82%

-5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

22.70%

-8.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.39%

22.38%

-9.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.39%

22.25%

-9.86%