PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBG с IUSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBG с IUSV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TBG (TBG Dividend Focus ETF) and IUSV (iShares Core S&P U.S. Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. TBG is actively managed, while IUSV is passively managed. Over the past year, TBG returned 18.69% vs 19.78% for IUSV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TBG charges 0.59%/yr vs 0.04%/yr for IUSV.

Доходность

Сравнение доходности TBG и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TBG Dividend Focus ETF (TBG) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBG показывает доходность 11.05%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью 7.84%.

TBG

1 день
0.44%
1 месяц
-0.38%
С начала года
11.05%
6 месяцев
9.93%
1 год
18.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSV

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.14%
С начала года
7.84%
6 месяцев
6.67%
1 год
19.78%
3 года*
15.13%
5 лет*
10.89%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBG и IUSV

2026 (YTD)202520242023
TBG
TBG Dividend Focus ETF		11.05%7.50%20.58%9.55%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		7.84%12.85%12.18%11.55%

Correlation

The correlation between TBG and IUSV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г.

0.85

The correlation between TBG and IUSV has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TBG и IUSV

Секторы
TBG
IUSV

Здравоохранение

15.4%
11.1%

Финансовые услуги

13.7%
14.9%

Энергетика

13.6%
7.0%

Технологии

12.6%
21.7%

Недвижимость

12.5%
3.7%

Потребительский защитный сектор

10.0%
8.7%

Коммунальные услуги

6.8%
4.3%

Потребительский циклический сектор

6.5%
11.2%

Промышленность

3.7%
10.9%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.0%

Сырьевые материалы

1.7%
3.5%

Здравоохранение

TBG
15.4%
IUSV
11.1%

Финансовые услуги

TBG
13.7%
IUSV
14.9%

Энергетика

TBG
13.6%
IUSV
7.0%

Технологии

TBG
12.6%
IUSV
21.7%

Недвижимость

TBG
12.5%
IUSV
3.7%

Потребительский защитный сектор

TBG
10.0%
IUSV
8.7%

Коммунальные услуги

TBG
6.8%
IUSV
4.3%

Потребительский циклический сектор

TBG
6.5%
IUSV
11.2%

Промышленность

TBG
3.7%
IUSV
10.9%

Коммуникационные услуги

TBG
3.6%
IUSV
3.0%

Сырьевые материалы

TBG
1.7%
IUSV
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TBG Dividend Focus ETF

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Часто сравнивают с TBG:
TBG с SCHDTBG с SPYTBG с ETIDXTBG с DIVPTBG с VIGTBG с VOOTBG с VFLO
Часто сравнивают с IUSV:
IUSV с IUSGIUSV с VTVIUSV с SPYIUSV с SCHDIUSV с VOOIUSV с VLUEIUSV с DGRO

Доходность на риск

TBG vs. IUSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBG
Ранг доходности на риск TBG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBG c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TBG Dividend Focus ETF (TBG) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TBGIUSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.97

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.77

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.12

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

11.86

-2.47

TBG vs. IUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBG на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSV равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBG и IUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TBG и IUSV

Максимальная просадка TBG за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBG и IUSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBGIUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.76%

-56.88%

+42.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-6.36%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-1.19%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-6.28%

+4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.67%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TBG и IUSV

TBG Dividend Focus ETF (TBG) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) имеют волатильность 3.03% и 2.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBGIUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

2.91%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.92%

7.43%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.66%

10.07%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.18%

14.53%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.18%

17.03%

-4.85%

Сравнение комиссий TBG и IUSV

TBG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBG и IUSV

Дивидендная доходность TBG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности IUSV в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.70%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%
TBG
TBG Dividend Focus ETF		2.68%2.80%2.33%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TBG and IUSV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBG has higher volatility (3.03%) compared to IUSV (2.91%). In terms of maximum drawdown, TBG dropped -14.76% vs IUSV's -56.88%.

On 1-year performance, IUSV leads with 19.78% vs 18.69% for TBG. On fees, IUSV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IUSV has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IUSV has performed better with a 19.78% return vs 18.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.59% for TBG.

TBG has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 1.70% for IUSV.

They also come from different issuers: EA Series Trust and iShares. Their fees differ too: 0.59% for TBG and 0.04% for IUSV.

IUSV currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBG и IUSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор