PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBG с IUSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBG с IUSV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TBG Dividend Focus ETF (TBG) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV).

TBG и IUSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBG - это активно управляемый фонд от EA Series Trust. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. IUSV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 900 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TBG и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TBG Dividend Focus ETF (TBG) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBG и IUSV

2026 (YTD)202520242023
TBG
TBG Dividend Focus ETF		4.60%7.50%20.58%9.66%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		0.24%12.85%12.18%11.46%

Доходность по периодам

С начала года, TBG показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью 0.24%.

TBG

1 день
-0.46%
1 месяц
-4.75%
С начала года
4.60%
6 месяцев
6.22%
1 год
9.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSV

1 день
0.14%
1 месяц
-4.43%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.09%
1 год
13.16%
3 года*
13.74%
5 лет*
10.28%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TBG Dividend Focus ETF

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Часто сравнивают с TBG:
TBG с SCHDTBG с ETIDXTBG с SPYTBG с VIGTBG с VOOTBG с DIVPTBG с ^GSPC
Часто сравнивают с IUSV:
IUSV с IUSGIUSV с VTVIUSV с SCHDIUSV с SPYIUSV с VOOIUSV с VLUEIUSV с DGRO

Сравнение комиссий TBG и IUSV

TBG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.

TBG
TBG Dividend Focus ETF
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF

Доходность на риск

TBG vs. IUSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBG
Ранг доходности на риск TBG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBG c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TBG Dividend Focus ETF (TBG) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBGIUSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.84

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.27

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

1.07

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.99

4.98

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBG vs. IUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBG на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSV равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBG и IUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBGIUSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.84

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.59

+0.88

Корреляция

Корреляция между TBG и IUSV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBG и IUSV

Дивидендная доходность TBG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности IUSV в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBG
TBG Dividend Focus ETF		2.84%2.80%2.33%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.80%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%

Просадки

Сравнение просадок TBG и IUSV

Максимальная просадка TBG за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBG и IUSV.

Загрузка...

Показатели просадок

TBGIUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.76%

-56.88%

+42.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-12.13%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-4.51%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-6.33%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.61%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TBG и IUSV

Текущая волатильность для TBG Dividend Focus ETF (TBG) составляет 2.81%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что TBG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBGIUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

3.86%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

7.79%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

15.67%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.39%

14.60%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.39%

17.08%

-4.69%