PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBG с IUSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBG с IUSV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TBG (TBG Dividend Focus ETF) and IUSV (iShares Core S&P U.S. Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. TBG is actively managed, while IUSV is passively managed. Over the past year, TBG returned 20.60% vs 22.73% for IUSV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TBG charges 0.59%/yr vs 0.04%/yr for IUSV.

Доходность

Сравнение доходности TBG и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TBG Dividend Focus ETF (TBG) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBG показывает доходность 11.74%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью 8.61%.

TBG

1 день
1.20%
1 месяц
2.60%
С начала года
11.74%
6 месяцев
11.43%
1 год
20.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSV

1 день
0.91%
1 месяц
2.22%
С начала года
8.61%
6 месяцев
9.11%
1 год
22.73%
3 года*
16.12%
5 лет*
10.67%
10 лет*
12.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBG и IUSV

2026 (YTD)202520242023
TBG
TBG Dividend Focus ETF		11.74%7.50%20.58%9.66%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		8.61%12.85%12.18%11.46%

Correlation

The correlation between TBG and IUSV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г.

0.86

The correlation between TBG and IUSV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TBG и IUSV

Секторы
TBG
IUSV

Здравоохранение

15.1%
11.0%

Энергетика

14.4%
7.2%

Финансовые услуги

13.8%
15.0%

Потребительский защитный сектор

13.1%
8.8%

Недвижимость

12.2%
3.7%

Технологии

9.3%
20.8%

Коммунальные услуги

6.8%
4.3%

Потребительский циклический сектор

5.5%
11.1%

Промышленность

4.4%
11.2%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.1%

Сырьевые материалы

1.6%
3.6%

Здравоохранение

TBG
15.1%
IUSV
11.0%

Энергетика

TBG
14.4%
IUSV
7.2%

Финансовые услуги

TBG
13.8%
IUSV
15.0%

Потребительский защитный сектор

TBG
13.1%
IUSV
8.8%

Недвижимость

TBG
12.2%
IUSV
3.7%

Технологии

TBG
9.3%
IUSV
20.8%

Коммунальные услуги

TBG
6.8%
IUSV
4.3%

Потребительский циклический сектор

TBG
5.5%
IUSV
11.1%

Промышленность

TBG
4.4%
IUSV
11.2%

Коммуникационные услуги

TBG
3.7%
IUSV
3.1%

Сырьевые материалы

TBG
1.6%
IUSV
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TBG Dividend Focus ETF

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Часто сравнивают с TBG:
TBG с SCHDTBG с SPYTBG с ETIDXTBG с VIGTBG с DIVPTBG с VOOTBG с VFLO
Часто сравнивают с IUSV:
IUSV с IUSGIUSV с VTVIUSV с SPYIUSV с VOOIUSV с SCHDIUSV с VLUEIUSV с DGRO

Доходность на риск

TBG vs. IUSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBG
Ранг доходности на риск TBG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBG c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TBG Dividend Focus ETF (TBG) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBGIUSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.29

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.20

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

3.59

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.43

13.74

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBG vs. IUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBG на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSV равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBG и IUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBGIUSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.29

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.60

+1.02

Просадки

Сравнение просадок TBG и IUSV

Максимальная просадка TBG за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBG и IUSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBGIUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.76%

-56.88%

+42.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-6.36%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

0.00%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-6.29%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.66%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TBG и IUSV

TBG Dividend Focus ETF (TBG) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что TBG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBGIUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.13%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

7.19%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.59%

10.00%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.23%

14.56%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.23%

17.07%

-4.84%

Сравнение комиссий TBG и IUSV

TBG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBG и IUSV

Дивидендная доходность TBG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности IUSV в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.67%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%
TBG
TBG Dividend Focus ETF		2.66%2.80%2.33%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TBG and IUSV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBG has higher volatility (2.83%) compared to IUSV (2.13%). In terms of maximum drawdown, TBG dropped -14.76% vs IUSV's -56.88%.

On 1-year performance, IUSV leads with 22.73% vs 20.60% for TBG. On fees, IUSV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IUSV has been the lower-risk option at 2.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IUSV has performed better with a 22.73% return vs 20.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.59% for TBG.

TBG has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.67% for IUSV.

They also come from different issuers: EA Series Trust and iShares. Their fees differ too: 0.59% for TBG and 0.04% for IUSV.

IUSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBG и IUSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор