Сравнение TBG с ILCV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TBG Dividend Focus ETF (TBG) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV).
TBG и ILCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBG - это активно управляемый фонд от EA Series Trust. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. ILCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TBG и ILCV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBG и ILCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TBG TBG Dividend Focus ETF | 4.60% | 7.50% | 20.58% | 9.66% |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | -0.70% | 18.79% | 17.03% | 10.02% |
Доходность по периодам
С начала года, TBG показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью -0.70%.
TBG
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 4.60%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILCV
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 16.83%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 11.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBG и ILCV
TBG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%.
Доходность на риск
TBG vs. ILCV — Ранг доходности на риск
TBG
ILCV
Сравнение TBG c ILCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TBG Dividend Focus ETF (TBG) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBG | ILCV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.11 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.60 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.25 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.42 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 6.69 | -3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBG | ILCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.11 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 0.44 | +1.02 |
Корреляция
Корреляция между TBG и ILCV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBG и ILCV
Дивидендная доходность TBG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности ILCV в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBG TBG Dividend Focus ETF | 2.84% | 2.80% | 2.33% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | 1.76% | 1.77% | 1.99% | 2.27% | 2.32% | 2.01% | 2.96% | 2.70% | 2.93% | 2.32% | 2.76% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок TBG и ILCV
Максимальная просадка TBG за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBG и ILCV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBG | ILCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.76% | -58.63% | +43.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -11.82% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.25% | -4.51% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -9.39% | +7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.50% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBG и ILCV
Текущая волатильность для TBG Dividend Focus ETF (TBG) составляет 2.81%, в то время как у iShares Morningstar Value ETF (ILCV) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что TBG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBG | ILCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 3.78% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.83% | 7.65% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.19% | 15.28% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 14.25% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.39% | 16.68% | -4.29% |