PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBG с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBG с FDVV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TBG (TBG Dividend Focus ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - TBG is a Large Cap Value Equities fund actively managed by EA Series Trust, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. TBG is actively managed, while FDVV is passively managed. Over the past year, TBG returned 20.60% vs 24.60% for FDVV. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TBG charges 0.59%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности TBG и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TBG Dividend Focus ETF (TBG) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBG показывает доходность 11.74%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью 8.92%.

TBG

1 день
1.20%
1 месяц
2.60%
С начала года
11.74%
6 месяцев
11.43%
1 год
20.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDVV

1 день
0.49%
1 месяц
4.27%
С начала года
8.92%
6 месяцев
9.05%
1 год
24.60%
3 года*
20.55%
5 лет*
13.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBG и FDVV

2026 (YTD)202520242023
TBG
TBG Dividend Focus ETF		11.74%7.50%20.58%9.66%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		8.92%17.08%21.81%10.12%

Correlation

The correlation between TBG and FDVV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г.

0.79

The correlation between TBG and FDVV has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TBG и FDVV

Секторы
TBG
FDVV

Здравоохранение

15.1%
3.1%

Энергетика

14.4%

-

Финансовые услуги

13.8%
17.0%

Потребительский защитный сектор

13.1%
11.0%

Недвижимость

12.2%
10.1%

Технологии

9.3%
29.1%

Коммунальные услуги

6.8%
8.7%

Потребительский циклический сектор

5.5%
13.6%

Промышленность

4.4%
3.4%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.7%

Сырьевые материалы

1.6%

-

Здравоохранение

TBG
15.1%
FDVV
3.1%

Энергетика

TBG
14.4%
FDVV

-

Финансовые услуги

TBG
13.8%
FDVV
17.0%

Потребительский защитный сектор

TBG
13.1%
FDVV
11.0%

Недвижимость

TBG
12.2%
FDVV
10.1%

Технологии

TBG
9.3%
FDVV
29.1%

Коммунальные услуги

TBG
6.8%
FDVV
8.7%

Потребительский циклический сектор

TBG
5.5%
FDVV
13.6%

Промышленность

TBG
4.4%
FDVV
3.4%

Коммуникационные услуги

TBG
3.7%
FDVV
3.7%

Сырьевые материалы

TBG
1.6%
FDVV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TBG Dividend Focus ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с TBG:
TBG с SCHDTBG с SPYTBG с ETIDXTBG с VIGTBG с DIVPTBG с VOOTBG с VFLO
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

TBG vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBG
Ранг доходности на риск TBG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBG c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TBG Dividend Focus ETF (TBG) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBGFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.46

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.43

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.46

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

2.66

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.43

11.05

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBG vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBG на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBG и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBGFDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.46

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.80

+0.83

Просадки

Сравнение просадок TBG и FDVV

Максимальная просадка TBG за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBG и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBGFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.76%

-40.25%

+25.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-9.30%

+3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.63%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-3.81%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.23%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TBG и FDVV

Текущая волатильность для TBG Dividend Focus ETF (TBG) составляет 2.83%, в то время как у Fidelity High Dividend ETF (FDVV) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что TBG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBGFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

3.12%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

8.00%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.59%

10.04%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.23%

14.75%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.23%

17.00%

-4.77%

Сравнение комиссий TBG и FDVV

TBG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBG и FDVV

Дивидендная доходность TBG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности FDVV в 2.70%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.70%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%
TBG
TBG Dividend Focus ETF		2.66%2.80%2.33%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TBG and FDVV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDVV has higher volatility (3.12%) compared to TBG (2.83%). In terms of maximum drawdown, TBG dropped -14.76% vs FDVV's -40.25%.

On 1-year performance, FDVV leads with 24.60% vs 20.60% for TBG. On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, TBG has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDVV has performed better with a 24.60% return vs 20.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for TBG.

FDVV has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 2.66% for TBG.

TBG is categorized as Large Cap Value Equities, while FDVV is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: EA Series Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.59% for TBG and 0.29% for FDVV.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBG и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор