PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBG с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBG с FDVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TBG Dividend Focus ETF (TBG) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV).

TBG и FDVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBG - это активно управляемый фонд от EA Series Trust. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. FDVV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Core Dividend Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TBG и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TBG Dividend Focus ETF (TBG) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBG и FDVV

2026 (YTD)202520242023
TBG
TBG Dividend Focus ETF		4.60%7.50%20.58%9.66%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		-1.50%17.08%21.81%10.12%

Доходность по периодам

С начала года, TBG показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью -1.50%.

TBG

1 день
-0.46%
1 месяц
-4.75%
С начала года
4.60%
6 месяцев
6.22%
1 год
9.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDVV

1 день
0.29%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.38%
1 год
15.18%
3 года*
17.01%
5 лет*
12.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TBG Dividend Focus ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с TBG:
TBG с SCHDTBG с ETIDXTBG с SPYTBG с VIGTBG с VOOTBG с DIVPTBG с ^GSPC
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с FGRIXFDVV с FDL

Сравнение комиссий TBG и FDVV

TBG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

TBG
TBG Dividend Focus ETF
FDVV
Fidelity High Dividend ETF

Доходность на риск

TBG vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBG
Ранг доходности на риск TBG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBG c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TBG Dividend Focus ETF (TBG) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBGFDVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.00

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.44

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

1.23

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.99

5.34

-2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBG vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBG на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа FDVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBG и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBGFDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.00

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.74

+0.73

Корреляция

Корреляция между TBG и FDVV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBG и FDVV

Дивидендная доходность TBG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности FDVV в 2.99%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TBG
TBG Dividend Focus ETF		2.84%2.80%2.33%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.99%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%

Просадки

Сравнение просадок TBG и FDVV

Максимальная просадка TBG за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBG и FDVV.

Загрузка...

Показатели просадок

TBGFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.76%

-40.25%

+25.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-12.34%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-6.78%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-3.85%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.84%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TBG и FDVV

Текущая волатильность для TBG Dividend Focus ETF (TBG) составляет 2.81%, в то время как у Fidelity High Dividend ETF (FDVV) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что TBG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBGFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

4.47%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

7.68%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

15.32%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.39%

14.74%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.39%

17.08%

-4.69%