PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBG с DVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBG с DVOL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TBG (TBG Dividend Focus ETF) and DVOL (First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - TBG is a Large Cap Value Equities fund actively managed by EA Series Trust, while DVOL is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. TBG is actively managed, while DVOL is passively managed. Over the past year, TBG returned 20.60% vs 2.16% for DVOL. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TBG charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for DVOL.

Доходность

Сравнение доходности TBG и DVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TBG Dividend Focus ETF (TBG) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBG показывает доходность 11.74%, что значительно выше, чем у DVOL с доходностью 2.23%.

TBG

1 день
1.20%
1 месяц
2.60%
С начала года
11.74%
6 месяцев
11.43%
1 год
20.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DVOL

1 день
0.61%
1 месяц
-2.97%
С начала года
2.23%
6 месяцев
2.13%
1 год
2.16%
3 года*
13.14%
5 лет*
6.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBG и DVOL

2026 (YTD)202520242023
TBG
TBG Dividend Focus ETF		11.74%7.50%20.58%9.66%
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		2.23%4.30%24.84%6.27%

Correlation

The correlation between TBG and DVOL is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г.

0.68

The correlation between TBG and DVOL has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TBG и DVOL

Секторы
TBG
DVOL

Здравоохранение

15.1%
3.7%

Энергетика

14.4%
14.0%

Финансовые услуги

13.8%
18.8%

Потребительский защитный сектор

13.1%
8.2%

Недвижимость

12.2%
12.1%

Технологии

9.3%
4.7%

Коммунальные услуги

6.8%
3.0%

Потребительский циклический сектор

5.5%
9.4%

Промышленность

4.4%
16.6%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.6%

Сырьевые материалы

1.6%
6.0%

Здравоохранение

TBG
15.1%
DVOL
3.7%

Энергетика

TBG
14.4%
DVOL
14.0%

Финансовые услуги

TBG
13.8%
DVOL
18.8%

Потребительский защитный сектор

TBG
13.1%
DVOL
8.2%

Недвижимость

TBG
12.2%
DVOL
12.1%

Технологии

TBG
9.3%
DVOL
4.7%

Коммунальные услуги

TBG
6.8%
DVOL
3.0%

Потребительский циклический сектор

TBG
5.5%
DVOL
9.4%

Промышленность

TBG
4.4%
DVOL
16.6%

Коммуникационные услуги

TBG
3.7%
DVOL
3.6%

Сырьевые материалы

TBG
1.6%
DVOL
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TBG Dividend Focus ETF

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

Часто сравнивают с TBG:
TBG с SCHDTBG с SPYTBG с ETIDXTBG с VIGTBG с VOOTBG с DIVPTBG с VFLO
Часто сравнивают с DVOL:
DVOL с SPYDVOL с QQQDVOL с DDIVDVOL с SPMODVOL с DGRWDVOL с BDGSDVOL с MTUM

Доходность на риск

TBG vs. DVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBG
Ранг доходности на риск TBG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DVOL
Ранг доходности на риск DVOL: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVOL: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVOL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVOL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVOL: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVOL: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBG c DVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TBG Dividend Focus ETF (TBG) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBGDVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
0.18

+1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
0.35

+2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.04

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

0.22

+3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.43

0.77

+9.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBG vs. DVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBG на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа DVOL равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBG и DVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBGDVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

0.18

+1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.50

+1.12

Просадки

Сравнение просадок TBG и DVOL

Максимальная просадка TBG за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки DVOL в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBG и DVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBGDVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.76%

-38.26%

+23.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-9.82%

+3.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-4.27%

+3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-7.17%

+5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.80%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности TBG и DVOL

TBG Dividend Focus ETF (TBG) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) имеют волатильность 2.83% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBGDVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.97%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

9.37%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.59%

11.80%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.23%

14.40%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.23%

17.72%

-5.49%

Сравнение комиссий TBG и DVOL

TBG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DVOL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBG и DVOL

Дивидендная доходность TBG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности DVOL в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		0.68%0.86%0.67%1.28%1.37%0.47%0.60%1.79%0.39%
TBG
TBG Dividend Focus ETF		2.66%2.80%2.33%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TBG and DVOL have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVOL has higher volatility (2.97%) compared to TBG (2.83%). In terms of maximum drawdown, TBG dropped -14.76% vs DVOL's -38.26%.

On 1-year performance, TBG leads with 20.60% vs 2.16% for DVOL. On fees, TBG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TBG has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TBG has performed better with a 20.60% return vs 2.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for DVOL.

TBG has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.68% for DVOL.

TBG is categorized as Large Cap Value Equities, while DVOL is Momentum. They also come from different issuers: EA Series Trust and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for TBG and 0.60% for DVOL.

TBG currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBG и DVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор