Сравнение TBG с DVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TBG Dividend Focus ETF (TBG) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL).
TBG и DVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBG - это активно управляемый фонд от EA Series Trust. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. DVOL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности TBG и DVOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBG и DVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TBG TBG Dividend Focus ETF | 4.60% | 7.50% | 20.58% | 9.66% |
DVOL First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF | -0.15% | 4.30% | 24.84% | 6.27% |
Доходность по периодам
С начала года, TBG показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у DVOL с доходностью -0.15%.
TBG
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 4.60%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVOL
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- -1.31%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBG и DVOL
TBG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DVOL в 0.60%.
Доходность на риск
TBG vs. DVOL — Ранг доходности на риск
TBG
DVOL
Сравнение TBG c DVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TBG Dividend Focus ETF (TBG) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBG | DVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | -0.09 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | -0.01 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.00 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | -0.09 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | -0.27 | +3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBG | DVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | -0.09 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 0.50 | +0.97 |
Корреляция
Корреляция между TBG и DVOL составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBG и DVOL
Дивидендная доходность TBG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности DVOL в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBG TBG Dividend Focus ETF | 2.84% | 2.80% | 2.33% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DVOL First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF | 0.70% | 0.86% | 0.67% | 1.28% | 1.37% | 0.47% | 0.60% | 1.79% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок TBG и DVOL
Максимальная просадка TBG за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки DVOL в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBG и DVOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBG | DVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.76% | -38.26% | +23.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -10.85% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.25% | -6.50% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -7.27% | +5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.55% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBG и DVOL
Текущая волатильность для TBG Dividend Focus ETF (TBG) составляет 2.81%, в то время как у First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что TBG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBG | DVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 4.83% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.83% | 8.87% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.19% | 15.45% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 14.38% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.39% | 17.81% | -5.42% |