PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBG с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBG с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TBG Dividend Focus ETF (TBG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

TBG - это активно управляемый фонд от EA Series Trust. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TBG и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TBG Dividend Focus ETF (TBG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBG и BRK-B

2026 (YTD)202520242023
TBG
TBG Dividend Focus ETF		4.85%7.50%20.58%9.66%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-5.03%10.89%27.09%3.03%

Доходность по периодам

С начала года, TBG показывает доходность 4.85%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -5.03%.

TBG

1 день
0.24%
1 месяц
-3.74%
С начала года
4.85%
6 месяцев
6.57%
1 год
9.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BRK-B

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-3.74%
1 год
-11.23%
3 года*
15.44%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TBG Dividend Focus ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с TBG:
TBG с SCHDTBG с ETIDXTBG с SPYTBG с VIGTBG с VOOTBG с DIVPTBG с ^GSPC
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

TBG vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBG
Ранг доходности на риск TBG: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBG c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TBG Dividend Focus ETF (TBG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBGBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

-0.62

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

-0.73

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.90

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

-0.70

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.19

-1.19

+4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBG vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBG на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBG и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBGBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

-0.62

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.48

+0.99

Корреляция

Корреляция между TBG и BRK-B составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBG и BRK-B

Дивидендная доходность TBG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
TBG
TBG Dividend Focus ETF		2.84%2.80%2.33%0.48%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TBG и BRK-B

Максимальная просадка TBG за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBG и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

TBGBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.76%

-53.86%

+39.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-14.95%

+6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-11.57%

+6.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-11.07%

+8.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

8.75%

-5.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TBG и BRK-B

Текущая волатильность для TBG Dividend Focus ETF (TBG) составляет 2.83%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что TBG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBGBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

4.12%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

11.11%

-4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

18.30%

-4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.38%

17.20%

-4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.38%

19.44%

-7.06%