PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBG с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBG с BRK-B

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TBG (TBG Dividend Focus ETF) is Large Cap Value Equities fund actively managed by EA Series Trust, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past year, TBG returned 20.66% vs -0.12% for BRK-B. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TBG и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TBG Dividend Focus ETF (TBG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBG показывает доходность 11.66%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%.

TBG

1 день
-0.08%
1 месяц
2.38%
С начала года
11.66%
6 месяцев
11.51%
1 год
20.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BRK-B

1 день
1.98%
1 месяц
3.90%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-3.21%
1 год
-0.12%
3 года*
13.55%
5 лет*
10.78%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBG и BRK-B

2026 (YTD)202520242023
TBG
TBG Dividend Focus ETF		11.66%7.50%20.58%9.66%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.89%10.89%27.09%3.03%

Correlation

The correlation between TBG and BRK-B is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г.

0.52

The correlation between TBG and BRK-B shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TBG Dividend Focus ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с TBG:
TBG с SCHDTBG с SPYTBG с ETIDXTBG с VIGTBG с DIVPTBG с VOOTBG с VFLO
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

TBG vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBG
Ранг доходности на риск TBG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBG c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TBG Dividend Focus ETF (TBG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBGBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
-0.01

+2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
0.09

+3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.01

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

-0.01

+3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.46

-0.03

+10.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBG vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBG на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBG и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBGBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

-0.01

+2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.48

+1.14

Просадки

Сравнение просадок TBG и BRK-B

Максимальная просадка TBG за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBG и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBGBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.76%

-53.86%

+39.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-9.42%

+3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-9.57%

+9.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-11.07%

+8.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

4.47%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TBG и BRK-B

Текущая волатильность для TBG Dividend Focus ETF (TBG) составляет 2.84%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что TBG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBGBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

4.08%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

10.87%

-4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.58%

14.39%

-4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.22%

17.13%

-4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.22%

19.43%

-7.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBG и BRK-B

Дивидендная доходность TBG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
TBG
TBG Dividend Focus ETF		2.66%2.80%2.33%0.48%

Часто задаваемые вопросы

TBG and BRK-B have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (4.08%) compared to TBG (2.84%). In terms of maximum drawdown, TBG dropped -14.76% vs BRK-B's -53.86%.

TBG currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBG и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор