PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBFG с SWAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBFG с SWAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN).

TBFG и SWAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBFG - это активно управляемый фонд от The Brinsmere Funds. Фонд был запущен 12 янв. 2024 г.. SWAN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network BlackSwan Core Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TBFG и SWAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBFG и SWAN

2026 (YTD)20252024
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		0.74%14.56%10.48%
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		-3.42%13.93%14.72%

Доходность по периодам

С начала года, TBFG показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у SWAN с доходностью -3.42%.

TBFG

1 день
0.77%
1 месяц
-4.08%
С начала года
0.74%
6 месяцев
3.24%
1 год
16.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SWAN

1 день
0.17%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-3.42%
6 месяцев
-2.41%
1 год
10.93%
3 года*
9.92%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Brinsmere Fund - Growth ETF

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF

Часто сравнивают с TBFG:
TBFG с MOODTBFG с AOMTBFG с AGOXTBFG с GDTTBFG с TDSCTBFG с XRLXTBFG с ONOF
Часто сравнивают с SWAN:
SWAN с NTSXSWAN с SPYSWAN с FTLSSWAN с USSGSWAN с IHGSWAN с JEPISWAN с TLT

Сравнение комиссий TBFG и SWAN

TBFG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии SWAN в 0.49%.

SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF

Доходность на риск

TBFG vs. SWAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBFG
Ранг доходности на риск TBFG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBFG: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBFG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBFG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBFG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBFG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SWAN
Ранг доходности на риск SWAN: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAN: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAN: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAN: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAN: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAN: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBFG c SWAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBFGSWANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.13

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.62

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.66

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.17

6.28

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBFG vs. SWAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBFG на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWAN равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBFG и SWAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBFGSWANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.13

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.49

+0.58

Корреляция

Корреляция между TBFG и SWAN составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBFG и SWAN

Дивидендная доходность TBFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности SWAN в 3.04%

TTM20252024202320222021202020192018
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		2.57%2.65%2.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		3.04%2.86%2.54%2.98%2.12%5.04%1.64%3.69%0.29%

Просадки

Сравнение просадок TBFG и SWAN

Максимальная просадка TBFG за все время составила -13.43%, что меньше максимальной просадки SWAN в -31.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBFG и SWAN.

Загрузка...

Показатели просадок

TBFGSWANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.43%

-31.04%

+17.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-7.05%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-5.02%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-9.06%

+7.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.86%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TBFG и SWAN

The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что TBFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBFGSWANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

4.05%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

6.85%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

9.77%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.99%

11.26%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.99%

12.49%

-1.50%