PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBFG с SWAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBFG с SWAN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TBFG (The Brinsmere Fund - Growth ETF) and SWAN (Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF) are both exchange-traded funds - TBFG is a Tactical Allocation fund actively managed by The Brinsmere Funds, while SWAN is a Diversified Portfolio fund tracking the S-Network BlackSwan Core Index. TBFG is actively managed, while SWAN is passively managed. Over the past year, TBFG returned 24.53% vs 17.67% for SWAN. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TBFG charges 0.42%/yr vs 0.49%/yr for SWAN.

Доходность

Сравнение доходности TBFG и SWAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBFG показывает доходность 10.35%, что значительно выше, чем у SWAN с доходностью 5.21%.

TBFG

1 день
-0.36%
1 месяц
4.39%
С начала года
10.35%
6 месяцев
11.14%
1 год
24.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SWAN

1 день
-0.61%
1 месяц
3.71%
С начала года
5.21%
6 месяцев
4.34%
1 год
17.67%
3 года*
12.85%
5 лет*
3.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBFG и SWAN

2026 (YTD)20252024
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		10.35%14.56%10.48%
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		5.21%13.93%14.72%

Correlation

The correlation between TBFG and SWAN is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г.

0.85

The correlation between TBFG and SWAN has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TBFG и SWAN

Секторы
TBFG
SWAN

Технологии

21.5%
35.6%

Финансовые услуги

17.7%
11.8%

Промышленность

13.3%
8.3%

Потребительский циклический сектор

8.4%
10.1%

Здравоохранение

8.3%
8.5%

Энергетика

7.0%
3.5%

Коммуникационные услуги

6.0%
11.2%

Сырьевые материалы

6.0%
1.8%

Потребительский защитный сектор

5.8%
4.9%

Коммунальные услуги

3.4%
2.4%

Недвижимость

2.4%
1.9%

Технологии

TBFG
21.5%
SWAN
35.6%

Финансовые услуги

TBFG
17.7%
SWAN
11.8%

Промышленность

TBFG
13.3%
SWAN
8.3%

Потребительский циклический сектор

TBFG
8.4%
SWAN
10.1%

Здравоохранение

TBFG
8.3%
SWAN
8.5%

Энергетика

TBFG
7.0%
SWAN
3.5%

Коммуникационные услуги

TBFG
6.0%
SWAN
11.2%

Сырьевые материалы

TBFG
6.0%
SWAN
1.8%

Потребительский защитный сектор

TBFG
5.8%
SWAN
4.9%

Коммунальные услуги

TBFG
3.4%
SWAN
2.4%

Недвижимость

TBFG
2.4%
SWAN
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Brinsmere Fund - Growth ETF

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF

Часто сравнивают с TBFG:
TBFG с MOODTBFG с AGOXTBFG с AOMTBFG с GDTTBFG с TDSATBFG с TDSCTBFG с CORO
Часто сравнивают с SWAN:
SWAN с NTSXSWAN с SPYSWAN с FTLSSWAN с USSGSWAN с IHGSWAN с JEPISWAN с UPAR

Доходность на риск

TBFG vs. SWAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBFG
Ранг доходности на риск TBFG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBFG: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBFG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBFG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBFG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBFG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SWAN
Ранг доходности на риск SWAN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAN: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBFG c SWAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBFGSWANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.89

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
2.71

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.34

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

2.52

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.95

9.93

+4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBFG vs. SWAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBFG на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа SWAN равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBFG и SWAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBFGSWANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.89

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.58

+0.81

Просадки

Сравнение просадок TBFG и SWAN

Максимальная просадка TBFG за все время составила -13.43%, что меньше максимальной просадки SWAN в -31.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBFG и SWAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBFGSWANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.43%

-31.04%

+17.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-7.05%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.61%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-8.88%

+7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.78%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TBFG и SWAN

Текущая волатильность для The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) составляет 3.00%, в то время как у Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что TBFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBFGSWANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

3.48%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

7.28%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.73%

9.39%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.95%

11.33%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.95%

12.47%

-1.52%

Сравнение комиссий TBFG и SWAN

TBFG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии SWAN в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBFG и SWAN

Дивидендная доходность TBFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности SWAN в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		2.79%2.86%2.54%2.98%2.12%5.04%1.64%3.69%0.29%
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		2.35%2.65%2.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TBFG and SWAN have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWAN has higher volatility (3.48%) compared to TBFG (3.00%). In terms of maximum drawdown, TBFG dropped -13.43% vs SWAN's -31.04%.

On 1-year performance, TBFG leads with 24.53% vs 17.67% for SWAN. On fees, TBFG is cheaper at 0.42% per year. On volatility, TBFG has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TBFG has performed better with a 24.53% return vs 17.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBFG is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.49% for SWAN.

SWAN has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 2.35% for TBFG.

TBFG is categorized as Tactical Allocation, while SWAN is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: The Brinsmere Funds and Amplify. Their fees differ too: 0.42% for TBFG and 0.49% for SWAN.

TBFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBFG и SWAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор