Сравнение TBFG с GMMA
TBFG (The Brinsmere Fund - Growth ETF) and GMMA (GammaRoad Market Navigation ETF) are both Tactical Allocation funds. TBFG is actively managed, while GMMA is passively managed. Over the past year, TBFG returned 20.72% vs 7.95% for GMMA. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TBFG charges 0.42%/yr vs 0.75%/yr for GMMA.
Доходность
Сравнение доходности TBFG и GMMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBFG показывает доходность 9.09%, что значительно выше, чем у GMMA с доходностью 1.76%.
TBFG
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 9.09%
- 6 месяцев
- 8.40%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMMA
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 7.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBFG и GMMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TBFG The Brinsmere Fund - Growth ETF | 9.09% | 14.56% | -0.39% |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 1.76% | 8.95% | 0.22% |
Correlation
The correlation between TBFG and GMMA is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2024 г. | 0.74 |
The correlation between TBFG and GMMA has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBFG vs. GMMA — Ранг доходности на риск
TBFG
GMMA
Сравнение TBFG c GMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBFG | GMMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.26 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.36 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.46 | 7.56 | +3.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBFG и GMMA
Максимальная просадка TBFG за все время составила -13.43%, что больше максимальной просадки GMMA в -5.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBFG и GMMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBFG | GMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.43% | -5.21% | -8.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -3.39% | -4.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -2.18% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -1.24% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.05% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBFG и GMMA
The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что TBFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBFG | GMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 3.09% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | 4.90% | +4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.50% | 6.03% | +4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.17% | 7.33% | +3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.17% | 7.33% | +3.84% |
Сравнение комиссий TBFG и GMMA
TBFG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии GMMA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBFG и GMMA
Дивидендная доходность TBFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности GMMA в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 3.71% | 3.00% | 0.57% |
TBFG The Brinsmere Fund - Growth ETF | 2.41% | 2.65% | 2.43% |
Часто задаваемые вопросы
TBFG and GMMA have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TBFG has higher volatility (4.55%) compared to GMMA (3.09%). In terms of maximum drawdown, TBFG dropped -13.43% vs GMMA's -5.21%.
On 1-year performance, TBFG leads with 20.72% vs 7.95% for GMMA. On fees, TBFG is cheaper at 0.42% per year. On volatility, GMMA has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TBFG has performed better with a 20.72% return vs 7.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBFG is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.75% for GMMA.
GMMA has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 2.41% for TBFG.
They also come from different issuers: The Brinsmere Funds and GammaRoad Capital Partners. Their fees differ too: 0.42% for TBFG and 0.75% for GMMA.
TBFG currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBFG и GMMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор