PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBFG с CLSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBFG с CLSM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TBFG (The Brinsmere Fund - Growth ETF) and CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) are both Tactical Allocation funds. TBFG is actively managed, while CLSM is passively managed. Over the past year, TBFG returned 24.15% vs 33.43% for CLSM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TBFG charges 0.42%/yr vs 0.82%/yr for CLSM.

Доходность

Сравнение доходности TBFG и CLSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBFG показывает доходность 10.44%, что значительно ниже, чем у CLSM с доходностью 19.63%.

TBFG

1 день
0.08%
1 месяц
3.51%
С начала года
10.44%
6 месяцев
11.28%
1 год
24.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CLSM

1 день
-0.68%
1 месяц
7.03%
С начала года
19.63%
6 месяцев
19.45%
1 год
33.43%
3 года*
13.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBFG и CLSM

2026 (YTD)20252024
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		10.44%14.56%10.48%
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		19.63%15.32%3.56%

Correlation

The correlation between TBFG and CLSM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г.

0.87

The correlation between TBFG and CLSM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TBFG и CLSM

Секторы
TBFG
CLSM

Технологии

21.5%
51.8%

Финансовые услуги

17.7%
0.1%

Промышленность

13.3%
1.0%

Потребительский циклический сектор

8.4%
4.4%

Здравоохранение

8.3%
1.4%

Энергетика

7.0%
0.2%

Коммуникационные услуги

6.0%
5.5%

Сырьевые материалы

6.0%
0.4%

Потребительский защитный сектор

5.8%
34.8%

Коммунальные услуги

3.4%
0.5%

Недвижимость

2.4%
0.0%

Технологии

TBFG
21.5%
CLSM
51.8%

Финансовые услуги

TBFG
17.7%
CLSM
0.1%

Промышленность

TBFG
13.3%
CLSM
1.0%

Потребительский циклический сектор

TBFG
8.4%
CLSM
4.4%

Здравоохранение

TBFG
8.3%
CLSM
1.4%

Энергетика

TBFG
7.0%
CLSM
0.2%

Коммуникационные услуги

TBFG
6.0%
CLSM
5.5%

Сырьевые материалы

TBFG
6.0%
CLSM
0.4%

Потребительский защитный сектор

TBFG
5.8%
CLSM
34.8%

Коммунальные услуги

TBFG
3.4%
CLSM
0.5%

Недвижимость

TBFG
2.4%
CLSM
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Brinsmere Fund - Growth ETF

Cabana Target Leading Sector Moderate ETF

Часто сравнивают с TBFG:
TBFG с MOODTBFG с AGOXTBFG с AOMTBFG с TDSATBFG с GDTTBFG с TDSCTBFG с CORO
Часто сравнивают с CLSM:
CLSM с QQWZCLSM с TDSACLSM с CEFZCLSM с GDTCLSM с COROCLSM с ARPCLSM с MOOD

Доходность на риск

TBFG vs. CLSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBFG
Ранг доходности на риск TBFG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBFG: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBFG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBFG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBFG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBFG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CLSM
Ранг доходности на риск CLSM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBFG c CLSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBFGCLSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.64

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.50

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.48

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

3.95

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.74

16.33

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBFG vs. CLSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBFG на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLSM равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBFG и CLSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBFGCLSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.64

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.34

+1.05

Просадки

Сравнение просадок TBFG и CLSM

Максимальная просадка TBFG за все время составила -13.43%, что меньше максимальной просадки CLSM в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBFG и CLSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBFGCLSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.43%

-27.77%

+14.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-8.50%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-1.06%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-16.48%

+14.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.05%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности TBFG и CLSM

Текущая волатильность для The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) составляет 2.91%, в то время как у Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что TBFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBFGCLSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

3.60%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

10.57%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.73%

12.73%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.94%

12.47%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.94%

12.47%

-1.53%

Сравнение комиссий TBFG и CLSM

TBFG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии CLSM в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBFG и CLSM

Дивидендная доходность TBFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности CLSM в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		0.75%0.90%2.13%2.58%3.17%0.59%
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		2.35%2.65%2.43%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, TBFG and CLSM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CLSM has higher volatility (3.60%) compared to TBFG (2.91%). In terms of maximum drawdown, TBFG dropped -13.43% vs CLSM's -27.77%.

On 1-year performance, CLSM leads with 33.43% vs 24.15% for TBFG. On fees, TBFG is cheaper at 0.42% per year. On volatility, TBFG has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CLSM has performed better with a 33.43% return vs 24.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBFG is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.82% for CLSM.

TBFG has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.75% for CLSM.

They also come from different issuers: The Brinsmere Funds and Cabana. Their fees differ too: 0.42% for TBFG and 0.82% for CLSM.

CLSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBFG и CLSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор