Сравнение TBF с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
TBF и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-100%). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TBF и SQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBF и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury | 1.01% | 1.27% | 16.33% | 2.43% | 42.37% | 1.33% | -19.35% | -10.96% | 3.26% | -8.46% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 13.99% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Доходность по периодам
С начала года, TBF показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции TBF превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 2.36% против -52.71% соответственно.
TBF
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- 6.81%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 2.36%
SQQQ
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- 10.61%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -56.13%
- 3 года*
- -49.39%
- 5 лет*
- -42.70%
- 10 лет*
- -52.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBF и SQQQ
TBF берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
TBF vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
TBF
SQQQ
Сравнение TBF c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBF | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | -0.84 | +1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | -1.14 | +2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.84 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | -0.76 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | -0.87 | +2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBF | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | -0.84 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | -0.64 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | -0.80 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | -0.85 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между TBF и SQQQ составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBF и SQQQ
Дивидендная доходность TBF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности SQQQ в 5.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury | 2.88% | 3.39% | 4.06% | 4.99% | 0.36% | 0.00% | 0.22% | 1.68% | 0.88% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 5.99% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок TBF и SQQQ
Максимальная просадка TBF за все время составила -70.40%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBF и SQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBF | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.40% | -100.00% | +29.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -75.23% | +67.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.79% | -95.36% | +77.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.39% | -99.96% | +61.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.16% | -100.00% | +55.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.47% | -92.32% | +44.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 65.40% | -61.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBF и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) составляет 3.61%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.98%. Это указывает на то, что TBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBF | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 19.98% | -16.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 38.23% | -31.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.04% | 67.38% | -56.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 66.65% | -50.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.54% | 65.97% | -51.43% |