Сравнение TBF с SH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и ProShares Short S&P500 (SH).
TBF и SH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-100%). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TBF и SH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBF и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury | 1.01% | 1.27% | 16.33% | 2.43% | 42.37% | 1.33% | -19.35% | -10.96% | 3.26% | -8.46% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.94% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -24.21% | -25.09% | -22.12% | 4.93% | -17.36% |
Доходность по периодам
С начала года, TBF показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью 4.94%. За последние 10 лет акции TBF превзошли акции SH по среднегодовой доходности: 2.36% против -11.91% соответственно.
TBF
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- 6.81%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 2.36%
SH
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- -11.88%
- 3 года*
- -10.10%
- 5 лет*
- -7.71%
- 10 лет*
- -11.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBF и SH
TBF берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.
Доходность на риск
TBF vs. SH — Ранг доходности на риск
TBF
SH
Сравнение TBF c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBF | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | -0.66 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | -0.82 | +1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.88 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | -0.46 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | -0.56 | +2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBF | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | -0.66 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | -0.46 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | -0.66 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | -0.56 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между TBF и SH составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBF и SH
Дивидендная доходность TBF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности SH в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury | 2.88% | 3.39% | 4.06% | 4.99% | 0.36% | 0.00% | 0.22% | 1.68% | 0.88% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 3.95% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок TBF и SH
Максимальная просадка TBF за все время составила -70.40%, что меньше максимальной просадки SH в -94.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBF и SH.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBF | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.40% | -94.26% | +23.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -26.61% | +18.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.79% | -40.35% | +22.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.39% | -74.31% | +35.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.16% | -93.87% | +49.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.47% | -67.50% | +20.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 21.86% | -17.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBF и SH
Текущая волатильность для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) составляет 3.61%, в то время как у ProShares Short S&P500 (SH) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что TBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBF | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 5.36% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 9.45% | -2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.04% | 18.18% | -7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 16.86% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.54% | 17.99% | -3.45% |