Сравнение TBF с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
TBF и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-100%). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TBF и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBF и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury | 1.01% | 1.27% | 16.33% | 2.43% | 42.37% | 1.33% | -19.35% | -10.96% | 3.26% | -8.46% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, TBF показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -11.23%. За последние 10 лет акции TBF уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 2.36% против 29.71% соответственно.
TBF
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- 6.81%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 2.36%
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBF и QLD
TBF берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.
Доходность на риск
TBF vs. QLD — Ранг доходности на риск
TBF
QLD
Сравнение TBF c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBF | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.87 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.46 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.63 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | 5.27 | -3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBF | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.87 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.36 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.67 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.53 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между TBF и QLD составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBF и QLD
Дивидендная доходность TBF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury | 2.88% | 3.39% | 4.06% | 4.99% | 0.36% | 0.00% | 0.22% | 1.68% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок TBF и QLD
Максимальная просадка TBF за все время составила -70.40%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBF и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBF | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.40% | -83.13% | +12.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -25.13% | +17.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.79% | -63.68% | +45.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.39% | -63.68% | +25.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.16% | -18.15% | -26.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.47% | -18.30% | -29.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 7.75% | -3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBF и QLD
Текущая волатильность для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) составляет 3.61%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что TBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBF | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 13.16% | -9.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 25.67% | -19.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.04% | 44.97% | -33.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 44.76% | -29.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.54% | 44.47% | -29.93% |