Сравнение TBF с PYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD).
TBF и PYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-100%). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. PYLD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TBF и PYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBF и PYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury | 1.01% | 1.27% | 16.33% | 4.28% |
PYLD PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | -0.61% | 9.57% | 7.69% | 5.60% |
Доходность по периодам
С начала года, TBF показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у PYLD с доходностью -0.61%.
TBF
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- 6.81%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 2.36%
PYLD
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBF и PYLD
TBF берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии PYLD в 0.55%.
Доходность на риск
TBF vs. PYLD — Ранг доходности на риск
TBF
PYLD
Сравнение TBF c PYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBF | PYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.77 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 2.47 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.35 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.91 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | 7.76 | -6.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBF | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.77 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 2.01 | -2.23 |
Корреляция
Корреляция между TBF и PYLD составляет -0.80. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBF и PYLD
Дивидендная доходность TBF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности PYLD в 6.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury | 2.88% | 3.39% | 4.06% | 4.99% | 0.36% | 0.00% | 0.22% | 1.68% | 0.88% |
PYLD PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 6.37% | 6.21% | 6.40% | 2.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TBF и PYLD
Максимальная просадка TBF за все время составила -70.40%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBF и PYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBF | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.40% | -4.52% | -65.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -3.25% | -4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.16% | -1.98% | -42.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.47% | -0.64% | -46.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 0.80% | +3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBF и PYLD
ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что TBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBF | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 1.66% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 2.13% | +4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.04% | 3.44% | +7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 4.00% | +11.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.54% | 4.00% | +10.54% |