PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBF с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBF с BITO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TBF (ProShares Short 20+ Year Treasury) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TBF is a Inverse Bonds fund tracking the U.S. Treasury 20+ Year Index (-100%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. TBF is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, TBF returned 7.78%/yr vs 26.82%/yr for BITO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. TBF charges 0.94%/yr vs 0.95%/yr for BITO.

Доходность

Сравнение доходности TBF и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBF показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.

TBF

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.08%
С начала года
2.13%
6 месяцев
3.96%
1 год
1.98%
3 года*
7.78%
5 лет*
9.95%
10 лет*
2.68%

BITO

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.52%
С начала года
-28.44%
6 месяцев
-32.46%
1 год
-41.98%
3 года*
26.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBF и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury		2.13%1.27%16.33%2.43%42.37%-4.25%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.44%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between TBF and BITO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

0.00

Сравнение распределения секторов TBF и BITO

Секторы
TBF
BITO

Финансовые услуги

48.6%
68.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TBF
48.6%
BITO
68.5%

Сырьевые материалы

TBF

-

BITO

-

Коммуникационные услуги

TBF

-

BITO

-

Потребительский циклический сектор

TBF

-

BITO

-

Потребительский защитный сектор

TBF

-

BITO

-

Энергетика

TBF

-

BITO

-

Здравоохранение

TBF

-

BITO

-

Промышленность

TBF

-

BITO

-

Недвижимость

TBF

-

BITO

-

Технологии

TBF

-

BITO

-

Коммунальные услуги

TBF

-

BITO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short 20+ Year Treasury

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с TBF:
TBF с TLTTBF с TTTTBF с TMVTBF с TLTWTBF с QQQTBF с UUPTBF с EDV
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

TBF vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBF
Ранг доходности на риск TBF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBF: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBF c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBFBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
-0.97

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
-1.39

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.84

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

-0.83

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.61

-1.44

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBF vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBF на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBF и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBFBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

-0.97

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

-0.10

-0.11

Просадки

Сравнение просадок TBF и BITO

Максимальная просадка TBF за все время составила -70.40%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBF и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBFBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.40%

-77.86%

+7.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-50.64%

+43.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.79%

-50.64%

+32.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.53%

-50.64%

+7.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.43%

-36.75%

-10.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

29.27%

-26.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TBF и BITO

Текущая волатильность для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) составляет 2.77%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что TBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBFBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

9.03%

-6.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.43%

33.71%

-27.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.63%

43.61%

-33.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

55.10%

-39.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

55.10%

-40.59%

Сравнение комиссий TBF и BITO

TBF берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBF и BITO

Дивидендная доходность TBF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности BITO в 69.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.59%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury		2.85%3.39%4.06%4.99%0.36%0.00%0.22%1.68%0.88%

Часто задаваемые вопросы

TBF and BITO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITO has higher volatility (9.03%) compared to TBF (2.77%). In terms of maximum drawdown, TBF dropped -70.40% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 26.82% vs 7.78% for TBF. On fees, TBF is cheaper at 0.94% per year. On volatility, TBF has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 26.82% return vs 7.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBF is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.

BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 2.85% for TBF.

TBF is categorized as Inverse Bonds, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.94% for TBF and 0.95% for BITO.

TBF currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBF и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор