Сравнение TBF с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
TBF и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-100%). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TBF и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBF и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury | 1.01% | 1.27% | 16.33% | 2.43% | 42.37% | -4.25% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Доходность по периодам
С начала года, TBF показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.
TBF
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- 6.81%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 2.36%
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBF и BITO
TBF берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Доходность на риск
TBF vs. BITO — Ранг доходности на риск
TBF
BITO
Сравнение TBF c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBF | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | -0.52 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | -0.50 | +1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.94 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | -0.42 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | -0.89 | +2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBF | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | -0.52 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | -0.08 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между TBF и BITO составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBF и BITO
Дивидендная доходность TBF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности BITO в 80.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury | 2.88% | 3.39% | 4.06% | 4.99% | 0.36% | 0.00% | 0.22% | 1.68% | 0.88% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TBF и BITO
Максимальная просадка TBF за все время составила -70.40%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBF и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBF | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.40% | -77.86% | +7.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -50.05% | +41.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.16% | -46.75% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.47% | -36.57% | -10.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 23.73% | -19.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBF и BITO
Текущая волатильность для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) составляет 3.61%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что TBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBF | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 12.84% | -9.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 36.71% | -30.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.04% | 45.32% | -34.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 55.77% | -40.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.54% | 55.77% | -41.23% |