Сравнение TBF с BITO
TBF (ProShares Short 20+ Year Treasury) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TBF is a Inverse Bonds fund tracking the U.S. Treasury 20+ Year Index (-100%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. TBF is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, TBF returned 7.54%/yr vs 17.05%/yr for BITO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. TBF charges 0.94%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности TBF и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBF показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -33.32%.
TBF
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 1.08%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 3.04%
BITO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -33.16%
- 1 год
- -47.20%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBF и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury | 0.30% | 1.27% | 16.33% | 2.43% | 42.37% | -2.91% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -33.32% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between TBF and BITO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBF vs. BITO — Ранг доходности на риск
TBF
BITO
Сравнение TBF c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBF | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.82 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | -0.88 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | -1.49 | +1.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBF и BITO
Максимальная просадка TBF за все время составила -70.40%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBF и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBF | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.40% | -77.86% | +7.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | -54.01% | +46.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.79% | -54.01% | +36.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.55% | -54.01% | +9.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.41% | -36.89% | -10.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 31.65% | -28.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBF и BITO
Текущая волатильность для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) составляет 2.46%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что TBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBF | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 12.96% | -10.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.63% | 34.32% | -27.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.35% | 44.16% | -34.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.68% | 55.00% | -39.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.50% | 55.00% | -40.50% |
Сравнение комиссий TBF и BITO
TBF берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBF и BITO
Дивидендная доходность TBF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности BITO в 74.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 74.68% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury | 2.83% | 3.39% | 4.06% | 4.99% | 0.36% | 0.00% | 0.22% | 1.68% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
TBF and BITO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (12.96%) compared to TBF (2.46%). In terms of maximum drawdown, TBF dropped -70.40% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 17.05% vs 7.54% for TBF. On fees, TBF is cheaper at 0.94% per year. On volatility, TBF has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 17.05% return vs 7.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBF is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 74.68%, compared with 2.83% for TBF.
TBF is categorized as Inverse Bonds, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.94% for TBF and 0.95% for BITO.
TBF currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBF и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор