PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TBF с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TBF и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBF показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -33.32%.


TBF

1 день
0.08%
1 месяц
-2.59%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.41%
1 год
1.08%
3 года*
7.54%
5 лет*
9.96%
10 лет*
3.04%

BITO

1 день
-1.10%
1 месяц
-22.17%
С начала года
-33.32%
6 месяцев
-33.16%
1 год
-47.20%
3 года*
17.05%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBF и BITO


2026 (YTD)20252024202320222021
TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury
0.30%1.27%16.33%2.43%42.37%-2.91%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
-33.32%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-29.31%

Correlation

The correlation between TBF and BITO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short 20+ Year Treasury

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Доходность на риск

TBF vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TBF
Ранг доходности на риск TBF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBF: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBF: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBF: 1010
Ранг коэф-та Мартина

BITO
Ранг доходности на риск BITO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBF c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TBFBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.82

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

-0.88

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.32

-1.49

+1.82

TBF vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBF на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBF и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TBF и BITO

Максимальная просадка TBF за все время составила -70.40%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBF и BITO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TBFBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.40%

-77.86%

+7.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-54.01%

+46.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.79%

-54.01%

+36.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.55%

-54.01%

+9.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.41%

-36.89%

-10.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

31.65%

-28.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TBF и BITO

Текущая волатильность для ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) составляет 2.46%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что TBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TBFBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

12.96%

-10.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.63%

34.32%

-27.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.35%

44.16%

-34.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

55.00%

-39.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

55.00%

-40.50%

Сравнение комиссий TBF и BITO

TBF берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TBF и BITO

Дивидендная доходность TBF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности BITO в 74.68%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
74.68%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury
2.83%3.39%4.06%4.99%0.36%0.00%0.22%1.68%0.88%

Часто задаваемые вопросы


TBF and BITO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITO has higher volatility (12.96%) compared to TBF (2.46%). In terms of maximum drawdown, TBF dropped -70.40% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 17.05% vs 7.54% for TBF. On fees, TBF is cheaper at 0.94% per year. On volatility, TBF has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 17.05% return vs 7.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBF is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.

BITO has the higher dividend yield at 74.68%, compared with 2.83% for TBF.

TBF is categorized as Inverse Bonds, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.94% for TBF and 0.95% for BITO.

TBF currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBF и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор