PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBCIX с PRNHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBCIX с PRNHX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).

TBCIX управляется T. Rowe Price. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности TBCIX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBCIX и PRNHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		-14.54%18.94%48.73%49.61%-38.48%18.30%34.90%30.30%2.13%36.68%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-5.34%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%56.50%3.79%31.59%

Доходность по периодам

С начала года, TBCIX показывает доходность -14.54%, что значительно ниже, чем у PRNHX с доходностью -5.34%. За последние 10 лет акции TBCIX превзошли акции PRNHX по среднегодовой доходности: 15.65% против 12.93% соответственно.

TBCIX

1 день
-0.35%
1 месяц
-8.84%
С начала года
-14.54%
6 месяцев
-12.75%
1 год
11.84%
3 года*
24.77%
5 лет*
10.38%
10 лет*
15.65%

PRNHX

1 день
-1.77%
1 месяц
-10.89%
С начала года
-5.34%
6 месяцев
-3.56%
1 год
10.01%
3 года*
6.27%
5 лет*
-1.84%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

T. Rowe Price New Horizons Fund

Часто сравнивают с TBCIX:
TBCIX с VFIAXTBCIX с VINIXTBCIX с FBGRXTBCIX с VOOTBCIX с TCHPTBCIX с VGTTBCIX с SPY
Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIX

Сравнение комиссий TBCIX и PRNHX

TBCIX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.

PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Доходность на риск

TBCIX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBCIX
Ранг доходности на риск TBCIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBCIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBCIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBCIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBCIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBCIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBCIX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBCIXPRNHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.37

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

0.70

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.09

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

0.46

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.75

1.71

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBCIX vs. PRNHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBCIX на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа PRNHX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBCIX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBCIXPRNHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.37

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

-0.08

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.57

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.47

+0.19

Корреляция

Корреляция между TBCIX и PRNHX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBCIX и PRNHX

Дивидендная доходность TBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что меньше доходности PRNHX в 12.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		6.09%5.20%18.28%3.47%5.84%10.03%1.18%0.59%2.50%3.05%0.81%0.00%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.52%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%

Просадки

Сравнение просадок TBCIX и PRNHX

Максимальная просадка TBCIX за все время составила -43.26%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBCIX и PRNHX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBCIXPRNHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.26%

-70.96%

+27.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.96%

-13.70%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.26%

-48.37%

+5.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.26%

-48.37%

+5.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.96%

-27.08%

+10.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-18.39%

+10.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

3.67%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TBCIX и PRNHX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) составляет 5.58%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что TBCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBCIXPRNHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

7.88%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.76%

14.48%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

23.87%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.88%

24.41%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.69%

22.67%

+0.02%