PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBB с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TBB с ^TNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 (TBB) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

Доходность

Сравнение доходности TBB и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 (TBB) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBB и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBB
AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66		-2.75%-3.34%10.14%14.65%-12.18%-0.72%7.21%26.60%-9.95%3.33%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		3.75%-8.97%18.29%-0.34%156.55%64.89%-52.21%-28.56%11.68%3.66%

Доходность по периодам

С начала года, TBB показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 3.75%.

TBB

1 день
0.38%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-6.26%
1 год
-0.79%
3 года*
2.60%
5 лет*
1.35%
10 лет*
—

^TNX

1 день
0.19%
1 месяц
6.69%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.19%
1 год
3.92%
3 года*
7.32%
5 лет*
20.80%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с TBB:
TBB с TBCTBB с TTBB с BNDTBB с VZTBB с VOO
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

TBB vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBB
Ранг доходности на риск TBB: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBB: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBB: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBB: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBB c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 (TBB) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBB^TNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

0.22

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

0.45

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.05

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.06

0.12

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.13

0.21

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBB vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBB на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBB и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBB^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

0.22

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.63

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.02

+0.32

Корреляция

Корреляция между TBB и ^TNX составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок TBB и ^TNX

Максимальная просадка TBB за все время составила -16.09%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBB и ^TNX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBB^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.09%

-93.78%

+77.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.13%

-13.99%

+4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.68%

-31.74%

+16.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-84.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.79%

-46.17%

+37.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-51.38%

+48.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

8.39%

-4.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TBB и ^TNX

Текущая волатильность для AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 (TBB) составляет 2.43%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что TBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBB^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

5.89%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.91%

10.58%

-4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.67%

17.89%

-8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.12%

32.96%

-21.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.03%

48.18%

-37.15%