Сравнение TBB с ^TNX
TBB (AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66) is a stock, while ^TNX (Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index) is an index. Over the past 5 years, TBB returned 0.67%/yr vs 28.42%/yr for ^TNX. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TBB и ^TNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBB показывает доходность -4.52%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 9.08%.
TBB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- -6.42%
- С начала года
- -4.52%
- 1 год
- -5.28%
- 3 года*
- 2.37%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- —
^TNX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- 7.33%
- С начала года
- 9.08%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- 28.42%
- 10 лет*
- 11.29%
Сравнение доходности по годам TBB и ^TNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBB AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 | -4.52% | -3.34% | 10.14% | 14.65% | -12.18% | -0.72% | 7.21% | 26.60% | -9.95% | 3.45% |
^TNX Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index | 9.08% | -8.97% | 18.29% | -0.34% | 156.55% | 64.89% | -52.21% | -28.56% | 11.68% | 2.65% |
Correlation
The correlation between TBB and ^TNX is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г. | -0.19 |
The correlation between TBB and ^TNX shifts across timeframes, from -0.36 (3 years) to -0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBB vs. ^TNX — Ранг доходности на риск
TBB
^TNX
Сравнение TBB c ^TNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 (TBB) и Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBB | ^TNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.03 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 0.16 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 0.31 | -1.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBB и ^TNX
Максимальная просадка TBB за все время составила -16.09%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -96.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBB и ^TNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBB | ^TNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.09% | -96.85% | +80.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -10.81% | -0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.47% | -27.41% | +15.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.68% | -27.41% | +11.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.45% | -71.33% | +60.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -55.03% | +51.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 6.22% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBB и ^TNX
Текущая волатильность для AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 (TBB) составляет 1.84%, в то время как у Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что TBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBB | ^TNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 3.93% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.04% | 11.01% | -5.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.34% | 14.96% | -6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.13% | 31.69% | -20.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.91% | 47.65% | -36.74% |
Часто задаваемые вопросы
TBB and ^TNX have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^TNX has higher volatility (3.93%) compared to TBB (1.84%). In terms of maximum drawdown, TBB dropped -16.09% vs ^TNX's -96.85%.
^TNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBB и ^TNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор