PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBB с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TBB с ^TNX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TBB (AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66) is a stock, while ^TNX (Treasury Yield 10 Years) is an index. Over the past 5 years, TBB returned 0.57%/yr vs 23.47%/yr for ^TNX. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TBB и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 (TBB) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBB показывает доходность -4.26%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 7.54%.

TBB

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-4.26%
6 месяцев
-4.30%
1 год
-0.36%
3 года*
1.13%
5 лет*
0.57%
10 лет*
—

^TNX

1 день
-0.31%
1 месяц
2.78%
С начала года
7.54%
6 месяцев
8.17%
1 год
1.89%
3 года*
6.63%
5 лет*
23.47%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBB и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBB
AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66		-4.26%-3.34%10.14%14.65%-12.18%-0.72%7.21%26.60%-9.95%3.33%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		7.54%-8.97%18.29%-0.34%156.55%64.89%-52.21%-28.56%11.68%3.66%

Correlation

The correlation between TBB and ^TNX is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

-0.19

The correlation between TBB and ^TNX shifts across timeframes, from -0.36 (3 years) to -0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с TBB:
TBB с TBCTBB с TTBB с BNDTBB с VZTBB с VOOTBB с NOMDTBB с ELPC
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

TBB vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBB
Ранг доходности на риск TBB: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBB: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBB: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBB: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBB: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBB: 4040
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBB c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 (TBB) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBB^TNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
0.17

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
0.35

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.04

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

0.21

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

0.37

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBB vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBB на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBB и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBB^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

0.17

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.73

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.02

+0.29

Просадки

Сравнение просадок TBB и ^TNX

Максимальная просадка TBB за все время составила -16.09%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBB и ^TNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBB^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.09%

-93.78%

+77.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-12.35%

+2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.94%

-27.41%

+14.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.68%

-27.41%

+11.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-84.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.21%

-44.20%

+33.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-51.34%

+48.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

6.97%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TBB и ^TNX

Текущая волатильность для AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 (TBB) составляет 1.66%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что TBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBB^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

5.04%

-3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.06%

10.62%

-5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.82%

15.51%

-6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.11%

32.43%

-21.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.95%

47.98%

-37.03%

Часто задаваемые вопросы

TBB and ^TNX have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^TNX has higher volatility (5.04%) compared to TBB (1.66%). In terms of maximum drawdown, TBB dropped -16.09% vs ^TNX's -93.78%.

^TNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBB и ^TNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор