Сравнение TBB с VZ
TBB (AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66) and VZ (Verizon Communications Inc.) are both stocks. Over the past 5 years, TBB returned 0.33%/yr vs 2.02%/yr for VZ. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TBB и VZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBB показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 15.81%.
TBB
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -4.91%
- 6 месяцев
- -5.38%
- 1 год
- -3.23%
- 3 года*
- 1.16%
- 5 лет*
- 0.33%
- 10 лет*
- —
VZ
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 15.81%
- 6 месяцев
- 16.99%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 3.62%
Сравнение доходности по годам TBB и VZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBB AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 | -4.91% | -3.34% | 10.14% | 14.65% | -12.18% | -0.72% | 7.21% | 26.60% | -9.95% | 3.45% |
VZ Verizon Communications Inc. | 15.81% | 8.86% | 13.14% | 2.71% | -20.02% | -7.55% | -0.13% | 13.83% | 11.26% | 11.62% |
Correlation
The correlation between TBB and VZ is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г. | 0.13 |
The correlation between TBB and VZ shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TBB:
$3.04
VZ:
$4.10
TBB:
6.75
VZ:
11.13
TBB:
1.18
VZ:
1.39
TBB:
$125.65B
VZ:
$139.15B
TBB:
$105.41B
VZ:
$81.89B
TBB:
$54.70B
VZ:
$48.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBB vs. VZ — Ранг доходности на риск
TBB
VZ
Сравнение TBB c VZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 (TBB) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBB | VZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.14 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.08 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 2.25 | -2.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBB и VZ
Максимальная просадка TBB за все время составила -16.09%, что меньше максимальной просадки VZ в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBB и VZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBB | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.09% | -50.66% | +34.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -13.32% | +1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.94% | -14.93% | +1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.68% | -38.38% | +22.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.82% | -9.76% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -14.82% | +11.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 6.39% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBB и VZ
Текущая волатильность для AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 (TBB) составляет 2.08%, в то время как у Verizon Communications Inc. (VZ) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что TBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBB | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 7.90% | -5.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.08% | 18.43% | -13.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.62% | 23.13% | -14.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.13% | 21.77% | -10.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.93% | 20.42% | -9.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBB и VZ
Дивидендная доходность TBB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности VZ в 6.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBB AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 | 6.51% | 6.01% | 5.48% | 5.70% | 6.17% | 5.13% | 3.63% | 4.99% | 6.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VZ Verizon Communications Inc. | 6.05% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TBB и VZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TBB and VZ have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VZ has higher volatility (7.90%) compared to TBB (2.08%). In terms of maximum drawdown, TBB dropped -16.09% vs VZ's -50.66%.
VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBB и VZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор