PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TBB с VZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TBB с VZ

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 (TBB) и Verizon Communications Inc. (VZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBB или VZ.

Корреляция

Корреляция между TBB и VZ составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TBB и VZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 (TBB) и Verizon Communications Inc. (VZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.45%
36.98%
TBB
VZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TBB:

0.59

VZ:

0.57

Коэф-т Сортино

TBB:

0.93

VZ:

0.87

Коэф-т Омега

TBB:

1.11

VZ:

1.13

Коэф-т Кальмара

TBB:

0.75

VZ:

0.55

Коэф-т Мартина

TBB:

2.66

VZ:

2.34

Индекс Язвы

TBB:

2.20%

VZ:

5.44%

Дневная вол-ть

TBB:

10.00%

VZ:

22.23%

Макс. просадка

TBB:

-16.09%

VZ:

-50.61%

Текущая просадка

TBB:

-3.55%

VZ:

-11.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TBB:

$141.09B

VZ:

$180.49B

Коэффициент P/E

TBB:

4.49

VZ:

10.19

Коэффициент P/S

TBB:

0.00

VZ:

1.33

Коэффициент P/B

TBB:

0.00

VZ:

1.79

Общая выручка (12 мес.)

TBB:

$92.31B

VZ:

$101.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

TBB:

$82.34B

VZ:

$60.58B

EBITDA (12 мес.)

TBB:

$32.43B

VZ:

$35.37B

Доходность по периодам

С начала года, TBB показывает доходность -3.13%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 8.43%.

TBB

С начала года

-3.13%

1 месяц

0.14%

6 месяцев

-1.84%

1 год

7.36%

5 лет

3.25%

10 лет

N/A

VZ

С начала года

8.43%

1 месяц

-3.62%

6 месяцев

4.78%

1 год

14.12%

5 лет

-0.70%

10 лет

3.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TBB и VZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TBB
Ранг риск-скорректированной доходности TBB, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBB, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBB, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBB, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
VZ
Ранг риск-скорректированной доходности VZ, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VZ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TBB c VZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 (TBB) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TBB, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TBB: 0.59
VZ: 0.57
Коэффициент Сортино TBB, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TBB: 0.93
VZ: 0.87
Коэффициент Омега TBB, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TBB: 1.11
VZ: 1.13
Коэффициент Кальмара TBB, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TBB: 0.75
VZ: 0.55
Коэффициент Мартина TBB, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TBB: 2.66
VZ: 2.34

Показатель коэффициента Шарпа TBB на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VZ равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBB и VZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
0.57
TBB
VZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBB и VZ

Дивидендная доходность TBB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что меньше доходности VZ в 6.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TBB
AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66		5.82%5.48%5.70%6.17%5.13%4.84%5.00%6.08%0.00%0.00%0.00%0.00%
VZ
Verizon Communications Inc.		6.44%6.68%6.96%6.53%4.86%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%4.57%

Просадки

Сравнение просадок TBB и VZ

Максимальная просадка TBB за все время составила -16.09%, что меньше максимальной просадки VZ в -50.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBB и VZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.55%
-11.35%
TBB
VZ

Волатильность

Сравнение волатильности TBB и VZ

Текущая волатильность для AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 (TBB) составляет 4.37%, в то время как у Verizon Communications Inc. (VZ) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что TBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.37%
8.81%
TBB
VZ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TBB и VZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию