Сравнение TBB с ELPC
TBB (AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66) and ELPC (Companhia Paranaense de Energia) are both stocks. Over the past year, TBB returned 0.08% vs 52.24% for ELPC. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TBB и ELPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBB показывает доходность -4.17%, что значительно ниже, чем у ELPC с доходностью 30.63%.
TBB
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -4.17%
- 6 месяцев
- -4.30%
- 1 год
- 0.08%
- 3 года*
- 1.04%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- —
ELPC
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -11.11%
- С начала года
- 30.63%
- 6 месяцев
- 19.56%
- 1 год
- 52.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBB и ELPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TBB AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 | -4.17% | -3.34% | 10.14% |
ELPC Companhia Paranaense de Energia | 30.63% | 89.60% | -30.59% |
Correlation
The correlation between TBB and ELPC is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2024 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
TBB:
$3.04
ELPC:
$14.65
TBB:
6.80
ELPC:
0.78
TBB:
0.28
ELPC:
0.01
TBB:
1.18
ELPC:
0.08
TBB:
$125.65B
ELPC:
$27.27B
TBB:
$105.41B
ELPC:
$6.94B
TBB:
$54.70B
ELPC:
$6.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBB vs. ELPC — Ранг доходности на риск
TBB
ELPC
Сравнение TBB c ELPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 (TBB) и Companhia Paranaense de Energia (ELPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBB | ELPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 3.23 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | 8.10 | -8.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBB | ELPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 1.30 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.66 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок TBB и ELPC
Максимальная просадка TBB за все время составила -16.09%, что меньше максимальной просадки ELPC в -31.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBB и ELPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBB | ELPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.09% | -31.85% | +15.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.12% | -16.23% | +6.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.12% | -14.56% | +4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -11.13% | +7.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | 6.47% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBB и ELPC
Текущая волатильность для AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 (TBB) составляет 1.79%, в то время как у Companhia Paranaense de Energia (ELPC) волатильность равна 10.66%. Это указывает на то, что TBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBB | ELPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 10.66% | -8.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.06% | 31.15% | -26.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.82% | 40.29% | -31.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.12% | 38.00% | -26.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.95% | 38.00% | -27.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBB и ELPC
Дивидендная доходность TBB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что меньше доходности ELPC в 6.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELPC Companhia Paranaense de Energia | 6.99% | 2.86% | 5.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBB AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 | 6.46% | 6.01% | 5.48% | 5.70% | 6.17% | 5.13% | 3.63% | 4.99% | 6.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TBB и ELPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 и Companhia Paranaense de Energia. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TBB and ELPC have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELPC has higher volatility (10.66%) compared to TBB (1.79%). In terms of maximum drawdown, TBB dropped -16.09% vs ELPC's -31.85%.
ELPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBB и ELPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор