Сравнение TBB с ELPC
TBB (AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66) and ELPC (Companhia Paranaense de Energia) are both stocks. Over the past year, TBB returned -4.37% vs 55.42% for ELPC. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TBB и ELPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBB показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у ELPC с доходностью 30.74%.
TBB
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- -6.71%
- С начала года
- -4.49%
- 1 год
- -4.37%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- —
ELPC
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 24.57%
- С начала года
- 30.74%
- 1 год
- 55.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBB и ELPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TBB AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 | -4.49% | -3.34% | 10.14% | -0.34% |
ELPC Companhia Paranaense de Energia | 30.74% | 89.60% | -30.59% | 3.55% |
Correlation
The correlation between TBB and ELPC is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2023 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
TBB:
$148.55B
ELPC:
$2.13B
TBB:
$3.05
ELPC:
R$14.65
TBB:
6.76
ELPC:
3.97
TBB:
0.28
ELPC:
0.03
TBB:
1.18
ELPC:
0.40
TBB:
$125.65B
ELPC:
R$27.27B
TBB:
$105.41B
ELPC:
R$6.94B
TBB:
$54.70B
ELPC:
R$6.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBB vs. ELPC — Ранг доходности на риск
TBB
ELPC
Сравнение TBB c ELPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 (TBB) и Companhia Paranaense de Energia (ELPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBB | ELPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.25 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 3.17 | -3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 8.15 | -8.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBB и ELPC
Максимальная просадка TBB за все время составила -16.09%, что меньше максимальной просадки ELPC в -31.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBB и ELPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBB | ELPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.09% | -31.85% | +15.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -17.54% | +6.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.42% | -14.48% | +4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -11.22% | +7.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.91% | 6.82% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBB и ELPC
Текущая волатильность для AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 (TBB) составляет 1.87%, в то время как у Companhia Paranaense de Energia (ELPC) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что TBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBB | ELPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 7.78% | -5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.05% | 26.71% | -21.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.34% | 37.95% | -29.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.14% | 37.64% | -26.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.91% | 37.64% | -26.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBB и ELPC
Дивидендная доходность TBB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что меньше доходности ELPC в 6.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELPC Companhia Paranaense de Energia | 6.98% | 2.86% | 5.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBB AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 | 6.48% | 6.01% | 5.48% | 5.70% | 6.17% | 5.13% | 3.63% | 4.99% | 6.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TBB и ELPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 и Companhia Paranaense de Energia. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TBB and ELPC have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELPC has higher volatility (7.78%) compared to TBB (1.87%). In terms of maximum drawdown, TBB dropped -16.09% vs ELPC's -31.85%.
ELPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBB и ELPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор