Сравнение TBB с T
TBB (AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66) and T (AT&T Inc.) are both stocks. Over the past 5 years, TBB returned 0.68%/yr vs 6.50%/yr for T. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TBB и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBB показывает доходность -4.49%, что значительно выше, чем у T с доходностью -8.33%.
TBB
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- -6.71%
- С начала года
- -4.49%
- 1 год
- -4.37%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- —
T
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -3.83%
- 6 месяцев
- -5.16%
- С начала года
- -8.33%
- 1 год
- -14.60%
- 3 года*
- 23.91%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение доходности по годам TBB и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBB AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 | -4.49% | -3.34% | 10.14% | 14.65% | -12.18% | -0.72% | 7.21% | 26.60% | -9.95% | 3.45% |
T AT&T Inc. | -8.33% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | 16.76% |
Correlation
The correlation between TBB and T is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г. | 0.15 |
The correlation between TBB and T shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TBB:
$148.55B
T:
$152.79B
TBB:
$3.05
T:
$3.05
TBB:
6.76
T:
7.20
TBB:
0.28
T:
0.30
TBB:
1.18
T:
1.25
TBB:
$125.65B
T:
$125.65B
TBB:
$105.41B
T:
$105.41B
TBB:
$54.70B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBB vs. T — Ранг доходности на риск
TBB
T
Сравнение TBB c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 (TBB) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBB | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.91 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.51 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -1.14 | +0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBB и T
Максимальная просадка TBB за все время составила -16.09%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBB и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBB | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.09% | -64.15% | +48.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -28.89% | +17.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.47% | -28.89% | +17.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.68% | -32.01% | +16.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.42% | -22.66% | +12.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -15.74% | +12.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.91% | 12.80% | -6.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBB и T
Текущая волатильность для AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 (TBB) составляет 1.87%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что TBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBB | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 10.04% | -8.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.05% | 19.94% | -14.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.34% | 23.65% | -15.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.14% | 24.40% | -13.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.91% | 23.91% | -13.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBB и T
Дивидендная доходность TBB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности T в 5.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | 5.05% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
TBB AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 | 6.48% | 6.01% | 5.48% | 5.70% | 6.17% | 5.13% | 3.63% | 4.99% | 6.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TBB и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TBB and T have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (10.04%) compared to TBB (1.87%). In terms of maximum drawdown, TBB dropped -16.09% vs T's -64.15%.
TBB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBB и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор