PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBB с CRBG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TBB с CRBG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TBB (AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66) and CRBG (Corebridge Financial Inc.) are both stocks. Over the past 3 years, TBB returned 1.04%/yr vs 22.52%/yr for CRBG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TBB и CRBG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 (TBB) и Corebridge Financial Inc. (CRBG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBB показывает доходность -4.17%, что значительно выше, чем у CRBG с доходностью -11.49%.

TBB

1 день
-0.24%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
-4.30%
1 год
0.08%
3 года*
1.04%
5 лет*
0.59%
10 лет*
—

CRBG

1 день
1.81%
1 месяц
-7.17%
С начала года
-11.49%
6 месяцев
-11.09%
1 год
-16.10%
3 года*
22.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBB и CRBG

2026 (YTD)2025202420232022
TBB
AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66		-4.17%-3.34%10.14%14.65%-9.92%
CRBG
Corebridge Financial Inc.		-11.49%3.88%42.84%25.26%-1.01%

Correlation

The correlation between TBB and CRBG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г.

0.23

Фундаментальные показатели

EPS

TBB:

$3.04

CRBG:

$0.47

Коэффициент P/E

TBB:

6.80

CRBG:

55.98

Коэффициент PEG

TBB:

0.28

CRBG:

0.21

Коэффициент P/S

TBB:

1.18

CRBG:

2.20

Общая выручка (12 мес.)

TBB:

$125.65B

CRBG:

$6.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

TBB:

$105.41B

CRBG:

$4.84B

EBITDA (12 мес.)

TBB:

$54.70B

CRBG:

$1.41B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66

Corebridge Financial Inc.

Часто сравнивают с TBB:
TBB с TBCTBB с TTBB с BNDTBB с VZTBB с VOOTBB с ^TNXTBB с NOMD
Часто сравнивают с CRBG:
CRBG с SCHGCRBG с COSTCRBG с CCRBG с ALLCRBG с JEFCRBG с GBDCCRBG с JPM

Доходность на риск

TBB vs. CRBG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBB
Ранг доходности на риск TBB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBB: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBB: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBB: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
CRBG
Ранг доходности на риск CRBG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRBG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRBG: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRBG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRBG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRBG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBB c CRBG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 (TBB) и Corebridge Financial Inc. (CRBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBBCRBGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
-0.48

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
-0.47

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.94

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

-0.44

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.02

-0.95

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBB vs. CRBG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBB на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа CRBG равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBB и CRBG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBBCRBGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

-0.48

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.41

-0.14

Просадки

Сравнение просадок TBB и CRBG

Максимальная просадка TBB за все время составила -16.09%, что меньше максимальной просадки CRBG в -36.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBB и CRBG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBBCRBGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.09%

-36.35%

+20.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-36.35%

+26.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.94%

-36.35%

+23.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.12%

-24.59%

+14.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-10.65%

+7.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

17.00%

-12.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TBB и CRBG

Текущая волатильность для AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 (TBB) составляет 1.79%, в то время как у Corebridge Financial Inc. (CRBG) волатильность равна 9.98%. Это указывает на то, что TBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRBG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBBCRBGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

9.98%

-8.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.06%

27.72%

-22.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.82%

33.63%

-24.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.12%

34.42%

-23.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.95%

34.42%

-23.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBB и CRBG

Дивидендная доходность TBB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности CRBG в 3.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CRBG
Corebridge Financial Inc.		3.67%3.18%3.07%12.47%2.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
TBB
AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66		6.46%6.01%5.48%5.70%6.17%5.13%3.63%4.99%6.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TBB и CRBG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 и Corebridge Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
33.47B
4.04B
(TBB) Общая выручка
(CRBG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TBB and CRBG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRBG has higher volatility (9.98%) compared to TBB (1.79%). In terms of maximum drawdown, TBB dropped -16.09% vs CRBG's -36.35%.

TBB currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBB и CRBG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор