PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAXX с ZTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAXX с ZTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX).

TAXX и ZTAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAXX - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. ZTAX - это активно управляемый фонд от X-Square. Фонд был запущен 18 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TAXX и ZTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAXX и ZTAX

2026 (YTD)20252024
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		0.43%4.52%3.51%
ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF		0.90%-1.02%3.43%

Доходность по периодам

С начала года, TAXX показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у ZTAX с доходностью 0.90%.

TAXX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.20%
1 год
3.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZTAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.80%
С начала года
0.90%
6 месяцев
4.82%
1 год
5.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF

X-Square Municipal Income Tax Free ETF

Часто сравнивают с TAXX:
TAXX с UYLDTAXX с BOXXTAXX с PGHYTAXX с GUMITAXX с HYMUTAXX с FLTRTAXX с STAX
Часто сравнивают с ZTAX:
ZTAX с TAXFZTAX с MMINZTAX с VTESZTAX с BSMPZTAX с IBMOZTAX с SHMZTAX с EVSM

Сравнение комиссий TAXX и ZTAX

TAXX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ZTAX в 1.14%.

ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF

Доходность на риск

TAXX vs. ZTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAXX
Ранг доходности на риск TAXX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ZTAX
Ранг доходности на риск ZTAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAXX c ZTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAXXZTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

0.21

+1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

0.49

+2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.08

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.33

0.52

+3.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.71

1.39

+12.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAXX vs. ZTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAXX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа ZTAX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAXX и ZTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAXXZTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.21

+1.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.56

0.22

+2.35

Корреляция

Корреляция между TAXX и ZTAX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAXX и ZTAX

Дивидендная доходность TAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности ZTAX в 4.52%

TTM202520242023
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		3.62%3.72%2.70%0.00%
ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF		4.52%4.58%4.55%2.14%

Просадки

Сравнение просадок TAXX и ZTAX

Максимальная просадка TAXX за все время составила -0.91%, что меньше максимальной просадки ZTAX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXX и ZTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAXXZTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.91%

-15.33%

+14.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.91%

-10.47%

+9.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-5.92%

+5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-6.87%

+6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

3.92%

-3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TAXX и ZTAX

Текущая волатильность для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) составляет 0.43%, в то время как у X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что TAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAXXZTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

9.47%

-9.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

24.05%

-23.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

25.93%

-24.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.62%

27.25%

-25.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.62%

27.25%

-25.63%