PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAXX с XTWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAXX с XTWO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO).

TAXX и XTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAXX - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. XTWO - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 2 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TAXX и XTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAXX и XTWO

2026 (YTD)20252024
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		0.43%4.52%3.51%
XTWO
Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF		0.21%5.17%4.01%

Доходность по периодам

С начала года, TAXX показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у XTWO с доходностью 0.21%.

TAXX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.20%
1 год
3.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XTWO

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.18%
1 год
3.66%
3 года*
3.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF

Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF

Часто сравнивают с TAXX:
TAXX с UYLDTAXX с BOXXTAXX с PGHYTAXX с GUMITAXX с HYMUTAXX с FLTRTAXX с STAX
Часто сравнивают с XTWO:
XTWO с XTENXTWO с XTREXTWO с TFLOXTWO с IVVXTWO с XHLFXTWO с RPBAXXTWO с SCHO

Сравнение комиссий TAXX и XTWO

TAXX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XTWO в 0.05%.

TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF
XTWO
Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF

Доходность на риск

TAXX vs. XTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAXX
Ранг доходности на риск TAXX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
XTWO
Ранг доходности на риск XTWO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTWO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTWO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTWO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTWO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTWO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAXX c XTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAXXXTWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

2.36

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

3.73

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.49

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.33

4.09

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.71

14.75

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAXX vs. XTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAXX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XTWO равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAXX и XTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAXXXTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.36

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.56

1.77

+0.79

Корреляция

Корреляция между TAXX и XTWO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAXX и XTWO

Дивидендная доходность TAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности XTWO в 4.09%

TTM2025202420232022
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		3.62%3.72%2.70%0.00%0.00%
XTWO
Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF		4.09%4.24%4.54%4.07%1.13%

Просадки

Сравнение просадок TAXX и XTWO

Максимальная просадка TAXX за все время составила -0.91%, что меньше максимальной просадки XTWO в -1.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXX и XTWO.

Загрузка...

Показатели просадок

TAXXXTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.91%

-1.73%

+0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.91%

-0.91%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.58%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-0.40%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.25%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TAXX и XTWO

Текущая волатильность для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) составляет 0.43%, в то время как у Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) волатильность равна 0.56%. Это указывает на то, что TAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAXXXTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

0.56%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

0.91%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

1.56%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.62%

2.20%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.62%

2.20%

-0.58%