PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAXX с VTES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAXX с VTES

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES).

TAXX и VTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAXX - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. VTES - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TAXX и VTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAXX и VTES

2026 (YTD)20252024
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		0.43%4.52%3.51%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		0.18%4.19%1.90%

Доходность по периодам

С начала года, TAXX показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у VTES с доходностью 0.18%.

TAXX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.20%
1 год
3.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTES

1 день
0.16%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.45%
3 года*
2.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Часто сравнивают с TAXX:
TAXX с UYLDTAXX с BOXXTAXX с PGHYTAXX с GUMITAXX с HYMUTAXX с FLTRTAXX с STAX
Часто сравнивают с VTES:
VTES с VTEBVTES с SUBVTES с VGSHVTES с VSDMVTES с MUBVTES с JMSTVTES с VUSB

Сравнение комиссий TAXX и VTES

TAXX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTES в 0.07%.

TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Доходность на риск

TAXX vs. VTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAXX
Ранг доходности на риск TAXX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VTES
Ранг доходности на риск VTES: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTES: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTES: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTES: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTES: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTES: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAXX c VTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAXXVTESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.91

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

2.43

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.49

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.33

2.28

+2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.71

7.30

+6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAXX vs. VTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAXX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTES равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAXX и VTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAXXVTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.91

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.56

1.79

+0.77

Корреляция

Корреляция между TAXX и VTES составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAXX и VTES

Дивидендная доходность TAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности VTES в 2.76%

TTM202520242023
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		3.62%3.72%2.70%0.00%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		2.76%2.77%2.99%2.03%

Просадки

Сравнение просадок TAXX и VTES

Максимальная просадка TAXX за все время составила -0.91%, что меньше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXX и VTES.

Загрузка...

Показатели просадок

TAXXVTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.91%

-2.42%

+1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.91%

-1.59%

+0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-1.09%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-0.48%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.49%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TAXX и VTES

Текущая волатильность для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) составляет 0.43%, в то время как у Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) волатильность равна 0.68%. Это указывает на то, что TAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAXXVTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

0.68%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

0.97%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

1.82%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.62%

1.75%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.62%

1.75%

-0.13%