Сравнение TAXX с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
TAXX и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAXX - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TAXX и SHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAXX и SHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TAXX Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF | 0.43% | 4.52% | 3.51% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.26% | 4.95% | 3.94% |
Доходность по периодам
С начала года, TAXX показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у SHY с доходностью 0.26%.
TAXX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHY
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 1.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAXX и SHY
TAXX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SHY в 0.15%.
Доходность на риск
TAXX vs. SHY — Ранг доходности на риск
TAXX
SHY
Сравнение TAXX c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAXX | SHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 2.48 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 4.07 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.52 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 4.06 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.71 | 15.56 | -1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAXX | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 2.48 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.56 | 1.29 | +1.28 |
Корреляция
Корреляция между TAXX и SHY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAXX и SHY
Дивидендная доходность TAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности SHY в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAXX Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF | 3.62% | 3.72% | 2.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.72% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок TAXX и SHY
Максимальная просадка TAXX за все время составила -0.91%, что меньше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXX и SHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAXX | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.91% | -5.71% | +4.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.91% | -0.89% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.47% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -0.52% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.23% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAXX и SHY
Текущая волатильность для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) составляет 0.43%, в то время как у iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) волатильность равна 0.58%. Это указывает на то, что TAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAXX | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 0.58% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 0.89% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91% | 1.45% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.62% | 1.97% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.62% | 1.56% | +0.06% |