PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAXX с PCMM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAXX с PCMM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM).

TAXX и PCMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAXX - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. PCMM - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TAXX и PCMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAXX и PCMM

2026 (YTD)20252024
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		0.43%4.52%-0.03%
PCMM
BondBloxx Private Credit CLO ETF		-0.82%6.30%0.50%

Доходность по периодам

С начала года, TAXX показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у PCMM с доходностью -0.82%.

TAXX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.20%
1 год
3.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PCMM

1 день
0.10%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
0.33%
1 год
2.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF

BondBloxx Private Credit CLO ETF

Часто сравнивают с TAXX:
TAXX с UYLDTAXX с BOXXTAXX с PGHYTAXX с GUMITAXX с HYMUTAXX с FLTRTAXX с STAX
Часто сравнивают с PCMM:
PCMM с JPIEPCMM с CLOZPCMM с BKLNPCMM с GPIQPCMM с CGDVPCMM с CEFSPCMM с EFC

Сравнение комиссий TAXX и PCMM

TAXX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PCMM в 0.68%.

PCMM
BondBloxx Private Credit CLO ETF
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF

Доходность на риск

TAXX vs. PCMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAXX
Ранг доходности на риск TAXX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PCMM
Ранг доходности на риск PCMM: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCMM: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCMM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCMM: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCMM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCMM: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAXX c PCMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAXXPCMMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

0.53

+1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

0.79

+1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.11

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.33

0.85

+3.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.71

4.67

+9.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAXX vs. PCMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAXX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа PCMM равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAXX и PCMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAXXPCMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.53

+1.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.56

0.88

+1.68

Корреляция

Корреляция между TAXX и PCMM составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAXX и PCMM

Дивидендная доходность TAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности PCMM в 6.81%

TTM20252024
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		3.62%3.72%2.70%
PCMM
BondBloxx Private Credit CLO ETF		6.81%7.02%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAXX и PCMM

Максимальная просадка TAXX за все время составила -0.91%, что меньше максимальной просадки PCMM в -4.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXX и PCMM.

Загрузка...

Показатели просадок

TAXXPCMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.91%

-4.32%

+3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.91%

-3.99%

+3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-2.06%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-0.39%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.73%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TAXX и PCMM

Текущая волатильность для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) составляет 0.43%, в то время как у BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что TAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAXXPCMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

1.45%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

2.35%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

5.49%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.62%

5.10%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.62%

5.10%

-3.48%