PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAXF с QGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAXF с QGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO).

TAXF и QGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAXF - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. QGRO - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR). Фонд был запущен 10 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TAXF и QGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAXF и QGRO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TAXF
American Century Diversified Municipal Bond ETF		0.25%4.30%1.74%7.33%-9.64%2.72%5.55%8.75%0.64%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		-7.37%15.18%31.42%32.42%-24.54%24.57%37.99%35.09%-16.85%

Доходность по периодам

С начала года, TAXF показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у QGRO с доходностью -7.37%.

TAXF

1 день
0.22%
1 месяц
-1.80%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.72%
3 года*
3.37%
5 лет*
1.07%
10 лет*
—

QGRO

1 день
0.97%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-7.37%
6 месяцев
-7.31%
1 год
12.69%
3 года*
18.55%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Diversified Municipal Bond ETF

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

Часто сравнивают с TAXF:
TAXF с FTABXTAXF с JMSTTAXF с ECNSTAXF с FDLTAXF с ZTAXTAXF с CALITAXF с GUMI
Часто сравнивают с QGRO:
QGRO с QQQQGRO с SPYQGRO с VUGQGRO с QUALQGRO с BIAWXQGRO с ELFNXQGRO с VALQ

Сравнение комиссий TAXF и QGRO

И TAXF, и QGRO имеют комиссию равную 0.29%.

TAXF
American Century Diversified Municipal Bond ETF
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

Доходность на риск

TAXF vs. QGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAXF
Ранг доходности на риск TAXF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXF: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
QGRO
Ранг доходности на риск QGRO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAXF c QGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAXFQGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.59

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

0.99

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.13

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

0.99

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.32

3.37

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAXF vs. QGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAXF на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа QGRO равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAXF и QGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAXFQGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.59

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.50

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.61

-0.03

Корреляция

Корреляция между TAXF и QGRO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAXF и QGRO

Дивидендная доходность TAXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности QGRO в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018
TAXF
American Century Diversified Municipal Bond ETF		3.51%3.68%3.38%2.93%2.05%1.58%2.13%2.64%0.69%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		0.21%0.25%0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%

Просадки

Сравнение просадок TAXF и QGRO

Максимальная просадка TAXF за все время составила -13.93%, что меньше максимальной просадки QGRO в -32.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXF и QGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

TAXFQGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.93%

-32.56%

+18.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-13.54%

+9.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.93%

-31.86%

+17.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-9.65%

+7.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-7.76%

+4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

3.99%

-2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности TAXF и QGRO

Текущая волатильность для American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) составляет 1.43%, в то время как у American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что TAXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAXFQGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

6.61%

-5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

12.39%

-10.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26%

21.68%

-17.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.18%

21.12%

-16.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.69%

23.09%

-18.40%