Сравнение TAXF с ZTAX

С начала года, TAXF показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у ZTAX с доходностью 0.90%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TAXF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ZTAX в 1.14%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TAXF на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа ZTAX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAXF и ZTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TAXF и ZTAX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность TAXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности ZTAX в 4.52%

Максимальная просадка TAXF за все время составила -13.93%, что меньше максимальной просадки ZTAX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXF и ZTAX.

Текущая волатильность для American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) составляет 1.48%, в то время как у X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что TAXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.