Сравнение TAXF с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
TAXF и VTEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAXF - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TAXF и VTEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAXF и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAXF American Century Diversified Municipal Bond ETF | 0.49% | 4.30% | 1.74% | 7.33% | -9.64% | 2.72% | 5.55% | 8.75% | 0.64% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.27% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 5.19% | 7.35% | 1.53% |
Доходность по периодам
С начала года, TAXF показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 0.27%.
TAXF
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- 1.12%
- 10 лет*
- —
VTEB
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 2.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAXF и VTEB
TAXF берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%.
Доходность на риск
TAXF vs. VTEB — Ранг доходности на риск
TAXF
VTEB
Сравнение TAXF c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAXF | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.11 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.40 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 3.48 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAXF | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.11 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.24 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.46 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между TAXF и VTEB составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAXF и VTEB
Дивидендная доходность TAXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности VTEB в 3.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAXF American Century Diversified Municipal Bond ETF | 3.50% | 3.68% | 3.38% | 2.93% | 2.05% | 1.58% | 2.13% | 2.64% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.36% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок TAXF и VTEB
Максимальная просадка TAXF за все время составила -13.93%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXF и VTEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAXF | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.93% | -17.00% | +3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | -3.45% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.93% | -12.64% | -1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -1.68% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -2.34% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 1.18% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAXF и VTEB
American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что TAXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAXF | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 1.39% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | 1.88% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 3.99% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.18% | 3.88% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.68% | 5.25% | -0.57% |