PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAXF с CALI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAXF с CALI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI).

TAXF и CALI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAXF - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. CALI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE AMT-Free California Municipal Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TAXF и CALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAXF и CALI

2026 (YTD)202520242023
TAXF
American Century Diversified Municipal Bond ETF		0.03%4.30%1.74%3.48%
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF		0.30%3.28%2.84%1.97%

Доходность по периодам

С начала года, TAXF показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у CALI с доходностью 0.30%.

TAXF

1 день
0.26%
1 месяц
-2.36%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.60%
1 год
5.09%
3 года*
3.30%
5 лет*
1.03%
10 лет*
—

CALI

1 день
0.07%
1 месяц
-0.46%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.80%
1 год
2.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Diversified Municipal Bond ETF

iShares Short-Term California Muni Active ETF

Часто сравнивают с TAXF:
TAXF с FTABXTAXF с JMSTTAXF с ECNSTAXF с FDLTAXF с ZTAXTAXF с GUMITAXF с AVEM
Часто сравнивают с CALI:
CALI с CMFCALI с NCATXCALI с MQYCALI с VCADXCALI с DFCACALI с PULSCALI с USFR

Сравнение комиссий TAXF и CALI

TAXF берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии CALI в 0.08%.

TAXF
American Century Diversified Municipal Bond ETF
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF

Доходность на риск

TAXF vs. CALI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAXF
Ранг доходности на риск TAXF: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXF: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXF: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXF: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CALI
Ранг доходности на риск CALI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAXF c CALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAXFCALIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

2.53

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

3.29

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.63

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

3.51

-2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.21

15.32

-11.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAXF vs. CALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAXF на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа CALI равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAXF и CALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAXFCALIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.53

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

2.76

-2.18

Корреляция

Корреляция между TAXF и CALI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAXF и CALI

Дивидендная доходность TAXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности CALI в 2.57%

TTM20252024202320222021202020192018
TAXF
American Century Diversified Municipal Bond ETF		3.79%3.68%3.38%2.93%2.05%1.58%2.13%2.64%0.69%
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF		2.57%2.62%3.14%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAXF и CALI

Максимальная просадка TAXF за все время составила -13.93%, что больше максимальной просадки CALI в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXF и CALI.

Загрузка...

Показатели просадок

TAXFCALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.93%

-0.78%

-13.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-0.78%

-3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-0.46%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-0.08%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

0.18%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TAXF и CALI

American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что TAXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAXFCALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

0.34%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.05%

0.52%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26%

1.09%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.18%

1.13%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.69%

1.13%

+3.56%