Сравнение TAXF с JMST
TAXF (American Century Diversified Municipal Bond ETF) and JMST (JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - TAXF is a Municipal Bonds fund actively managed by American Century, while JMST is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 5 years, TAXF returned 1.07%/yr vs 2.27%/yr for JMST. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. TAXF charges 0.29%/yr vs 0.18%/yr for JMST.
Доходность
Сравнение доходности TAXF и JMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAXF показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у JMST с доходностью 0.99%.
TAXF
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 8.33%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- —
JMST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAXF и JMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAXF American Century Diversified Municipal Bond ETF | 1.96% | 4.30% | 1.74% | 7.33% | -9.64% | 2.72% | 5.55% | 8.75% | 0.94% |
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 0.99% | 3.35% | 3.31% | 3.56% | 0.07% | 0.31% | 2.00% | 2.09% | 0.70% |
Correlation
The correlation between TAXF and JMST is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2018 г. | 0.32 |
The correlation between TAXF and JMST shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.38 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAXF vs. JMST — Ранг доходности на риск
TAXF
JMST
Сравнение TAXF c JMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAXF | JMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 2.57 | -0.97 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 11.74 | -8.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | 64.44 | -54.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAXF | JMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 5.11 | -2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 2.76 | -2.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.89 | -1.27 |
Просадки
Сравнение просадок TAXF и JMST
Максимальная просадка TAXF за все время составила -13.93%, что больше максимальной просадки JMST в -2.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXF и JMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAXF | JMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.93% | -2.41% | -11.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -0.25% | -2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.53% | -0.71% | -4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.93% | -1.15% | -12.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | 0.00% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -0.12% | -3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.05% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAXF и JMST
American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) имеет более высокую волатильность в 0.99% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что TAXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAXF | JMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 0.17% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 0.41% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05% | 0.59% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.20% | 0.83% | +3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 1.14% | +3.51% |
Сравнение комиссий TAXF и JMST
TAXF берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии JMST в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAXF и JMST
Дивидендная доходность TAXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности JMST в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 2.65% | 2.84% | 3.32% | 3.09% | 1.10% | 0.27% | 0.87% | 1.63% | 0.28% |
TAXF American Century Diversified Municipal Bond ETF | 3.47% | 3.68% | 3.38% | 2.93% | 2.05% | 1.58% | 2.13% | 2.64% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
TAXF and JMST have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAXF has higher volatility (0.99%) compared to JMST (0.17%). In terms of maximum drawdown, TAXF dropped -13.93% vs JMST's -2.41%.
On 5-year performance, JMST leads with 2.27% vs 1.07% for TAXF. On fees, JMST is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JMST has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, JMST has performed better with a 2.27% return vs 1.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JMST is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.29% for TAXF.
TAXF has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 2.65% for JMST.
TAXF is categorized as Municipal Bonds, while JMST is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: American Century and JPMorgan. Their fees differ too: 0.29% for TAXF and 0.18% for JMST.
JMST currently has the higher Sharpe Ratio (5.11 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAXF и JMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор