PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAXF с ECNS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAXF с ECNS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAXF (American Century Diversified Municipal Bond ETF) and ECNS (iShares MSCI China Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - TAXF is a Municipal Bonds fund actively managed by American Century, while ECNS is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI China Small Cap Index. TAXF is actively managed, while ECNS is passively managed. Over the past 5 years, TAXF returned 1.09%/yr vs -6.97%/yr for ECNS. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. TAXF charges 0.29%/yr vs 0.59%/yr for ECNS.

Доходность

Сравнение доходности TAXF и ECNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAXF показывает доходность 2.03%, что значительно выше, чем у ECNS с доходностью -4.50%.

TAXF

1 день
0.07%
1 месяц
0.81%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.38%
1 год
8.10%
3 года*
4.13%
5 лет*
1.09%
10 лет*
—

ECNS

1 день
-0.01%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-4.50%
6 месяцев
-7.71%
1 год
11.26%
3 года*
7.75%
5 лет*
-6.97%
10 лет*
1.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAXF и ECNS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TAXF
American Century Diversified Municipal Bond ETF		2.03%4.30%1.74%7.33%-9.64%2.72%5.55%8.75%0.64%
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		-4.50%36.49%5.64%-23.05%-24.58%2.11%25.42%7.84%-8.63%

Correlation

The correlation between TAXF and ECNS is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г.

0.05

The correlation between TAXF and ECNS shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Diversified Municipal Bond ETF

iShares MSCI China Small-Cap ETF

Часто сравнивают с TAXF:
TAXF с FTABXTAXF с JMSTTAXF с VTEBTAXF с ZTAXTAXF с FDLTAXF с CALITAXF с AMUN
Часто сравнивают с ECNS:
ECNS с ASHSECNS с MCHIECNS с CNXTECNS с DFAEECNS с CQQQECNS с FLCHECNS с EWT

Доходность на риск

TAXF vs. ECNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAXF
Ранг доходности на риск TAXF: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXF: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ECNS
Ранг доходности на риск ECNS: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECNS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECNS: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECNS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECNS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECNS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAXF c ECNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAXFECNSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
0.54

+2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
0.85

+3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.11

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

0.63

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.02

1.22

+8.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAXF vs. ECNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAXF на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа ECNS равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAXF и ECNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAXFECNSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

0.54

+2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

-0.24

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.02

+0.60

Просадки

Сравнение просадок TAXF и ECNS

Максимальная просадка TAXF за все время составила -13.93%, что меньше максимальной просадки ECNS в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXF и ECNS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAXFECNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.93%

-63.43%

+49.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-18.09%

+15.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.53%

-31.72%

+26.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.93%

-59.61%

+45.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-38.53%

+38.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-29.39%

+26.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

9.21%

-8.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TAXF и ECNS

Текущая волатильность для American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) составляет 0.99%, в то время как у iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что TAXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAXFECNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

5.65%

-4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

12.87%

-10.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05%

20.91%

-17.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.20%

29.44%

-25.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.65%

25.89%

-21.24%

Сравнение комиссий TAXF и ECNS

TAXF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ECNS в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAXF и ECNS

Дивидендная доходность TAXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности ECNS в 6.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		6.49%6.20%5.98%4.89%3.54%4.87%3.59%3.23%6.16%3.18%4.29%3.58%
TAXF
American Century Diversified Municipal Bond ETF		3.77%3.68%3.38%2.93%2.05%1.58%2.13%2.64%0.69%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TAXF and ECNS have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECNS has higher volatility (5.65%) compared to TAXF (0.99%). In terms of maximum drawdown, TAXF dropped -13.93% vs ECNS's -63.43%.

On 5-year performance, TAXF leads with 1.09% vs -6.97% for ECNS. On fees, TAXF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, TAXF has been the lower-risk option at 0.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TAXF has performed better with a 1.09% return vs -6.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAXF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for ECNS.

ECNS has the higher dividend yield at 6.49%, compared with 3.77% for TAXF.

TAXF is categorized as Municipal Bonds, while ECNS is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: American Century and iShares. Their fees differ too: 0.29% for TAXF and 0.59% for ECNS.

TAXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAXF и ECNS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор