Сравнение TAXF с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
TAXF и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAXF - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TAXF и PDBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAXF и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAXF American Century Diversified Municipal Bond ETF | 0.25% | 4.30% | 1.74% | 7.33% | -9.64% | 2.72% | 5.55% | 8.75% | 0.64% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 29.06% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -16.74% |
Доходность по периодам
С начала года, TAXF показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 29.06%.
TAXF
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 3.37%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- —
PDBC
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 11.33%
- С начала года
- 29.06%
- 6 месяцев
- 32.46%
- 1 год
- 30.13%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAXF и PDBC
TAXF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.
Доходность на риск
TAXF vs. PDBC — Ранг доходности на риск
TAXF
PDBC
Сравнение TAXF c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAXF | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.62 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 2.19 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.74 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 6.73 | -2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAXF | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.62 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.74 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.21 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между TAXF и PDBC составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAXF и PDBC
Дивидендная доходность TAXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности PDBC в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAXF American Century Diversified Municipal Bond ETF | 3.51% | 3.68% | 3.38% | 2.93% | 2.05% | 1.58% | 2.13% | 2.64% | 0.69% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.97% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Просадки
Сравнение просадок TAXF и PDBC
Максимальная просадка TAXF за все время составила -13.93%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXF и PDBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAXF | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.93% | -49.52% | +35.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | -11.07% | +7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.93% | -27.63% | +13.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -2.29% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -23.53% | +20.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 4.50% | -3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAXF и PDBC
Текущая волатильность для American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) составляет 1.43%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что TAXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAXF | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 8.36% | -6.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 13.95% | -11.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 18.73% | -14.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.18% | 18.92% | -14.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.69% | 17.69% | -13.00% |