PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAXF с FUMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAXF с FUMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB).

TAXF и FUMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAXF - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. FUMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TAXF и FUMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAXF и FUMB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TAXF
American Century Diversified Municipal Bond ETF		0.25%4.30%1.74%7.33%-9.64%2.72%5.55%8.75%1.19%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		0.69%2.78%3.05%2.84%-0.03%0.38%1.25%1.76%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, TAXF показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у FUMB с доходностью 0.69%.

TAXF

1 день
0.22%
1 месяц
-1.80%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.72%
3 года*
3.37%
5 лет*
1.07%
10 лет*
—

FUMB

1 день
0.05%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.65%
3 года*
2.93%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Diversified Municipal Bond ETF

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

Часто сравнивают с TAXF:
TAXF с FTABXTAXF с JMSTTAXF с ECNSTAXF с FDLTAXF с ZTAXTAXF с CALITAXF с GUMI
Часто сравнивают с FUMB:
FUMB с SGOVFUMB с SUBFUMB с JMSTFUMB с FMHIFUMB с FALNFUMB с FXAIXFUMB с MUB

Сравнение комиссий TAXF и FUMB

TAXF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FUMB в 0.45%.

FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
TAXF
American Century Diversified Municipal Bond ETF

Доходность на риск

TAXF vs. FUMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAXF
Ранг доходности на риск TAXF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXF: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FUMB
Ранг доходности на риск FUMB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAXF c FUMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAXFFUMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

2.59

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

3.52

-2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.63

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

4.53

-3.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.32

21.74

-17.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAXF vs. FUMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAXF на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа FUMB равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAXF и FUMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAXFFUMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.59

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

1.66

-1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.99

-0.41

Корреляция

Корреляция между TAXF и FUMB составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAXF и FUMB

Дивидендная доходность TAXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности FUMB в 2.84%

TTM20252024202320222021202020192018
TAXF
American Century Diversified Municipal Bond ETF		3.51%3.68%3.38%2.93%2.05%1.58%2.13%2.64%0.69%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		2.84%2.90%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%

Просадки

Сравнение просадок TAXF и FUMB

Максимальная просадка TAXF за все время составила -13.93%, что больше максимальной просадки FUMB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXF и FUMB.

Загрузка...

Показатели просадок

TAXFFUMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.93%

-2.68%

-11.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-0.60%

-3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.93%

-1.25%

-12.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-0.17%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-0.19%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

0.12%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TAXF и FUMB

American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что TAXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAXFFUMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

0.25%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

0.58%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26%

1.03%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.18%

1.17%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.69%

1.78%

+2.91%