Сравнение TAXF с COMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT).
TAXF и COMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAXF - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TAXF и COMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAXF и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAXF American Century Diversified Municipal Bond ETF | 0.03% | 4.30% | 1.74% | 7.33% | -9.64% | 2.72% | 5.55% | 8.75% | 0.64% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 33.92% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -11.78% |
Доходность по периодам
С начала года, TAXF показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 33.92%.
TAXF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- 1.03%
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 14.65%
- С начала года
- 33.92%
- 6 месяцев
- 34.16%
- 1 год
- 35.63%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAXF и COMT
TAXF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.
Доходность на риск
TAXF vs. COMT — Ранг доходности на риск
TAXF
COMT
Сравнение TAXF c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAXF | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.80 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.42 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 3.03 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 8.60 | -4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAXF | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.80 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.74 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.19 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между TAXF и COMT составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAXF и COMT
Дивидендная доходность TAXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности COMT в 5.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAXF American Century Diversified Municipal Bond ETF | 3.51% | 3.68% | 3.38% | 2.93% | 2.05% | 1.58% | 2.13% | 2.64% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.78% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок TAXF и COMT
Максимальная просадка TAXF за все время составила -13.93%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXF и COMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAXF | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.93% | -51.89% | +37.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | -11.84% | +7.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.93% | -29.00% | +15.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -2.83% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -24.38% | +21.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 4.17% | -2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAXF и COMT
Текущая волатильность для American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) составляет 1.48%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что TAXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAXF | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 10.34% | -8.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.05% | 15.28% | -13.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 19.87% | -15.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.18% | 20.53% | -16.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.69% | 18.69% | -14.00% |