Сравнение TAVFX с GWOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Third Avenue Value Fund (TAVFX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX).
TAVFX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 31 окт. 1990 г.. GWOAX управляется GMO. Фонд был запущен 15 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности TAVFX и GWOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAVFX и GWOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAVFX Third Avenue Value Fund | 7.29% | 35.93% | -2.43% | 20.26% | 17.46% | 22.39% | 7.76% | 12.95% | -25.95% | 8.81% |
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 3.10% | 28.37% | 6.14% | 22.49% | -14.10% | 18.53% | 10.53% | 26.56% | -12.95% | 25.63% |
Доходность по периодам
С начала года, TAVFX показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у GWOAX с доходностью 3.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TAVFX имеют среднегодовую доходность 10.52%, а акции GWOAX немного впереди с 11.04%.
TAVFX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 40.32%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 15.14%
- 10 лет*
- 10.52%
GWOAX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 28.87%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAVFX и GWOAX
TAVFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GWOAX в 0.01%.
Доходность на риск
TAVFX vs. GWOAX — Ранг доходности на риск
TAVFX
GWOAX
Сравнение TAVFX c GWOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue Value Fund (TAVFX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAVFX | GWOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 1.83 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 2.51 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.37 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.52 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.18 | 11.23 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAVFX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.83 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.63 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.67 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.44 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между TAVFX и GWOAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAVFX и GWOAX
Дивидендная доходность TAVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности GWOAX в 4.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAVFX Third Avenue Value Fund | 6.46% | 6.93% | 9.86% | 4.48% | 5.67% | 3.74% | 0.70% | 5.95% | 4.45% | 3.03% | 8.24% | 8.43% |
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 4.33% | 4.46% | 0.60% | 6.10% | 7.27% | 12.75% | 3.85% | 4.33% | 3.02% | 3.05% | 6.43% | 12.47% |
Просадки
Сравнение просадок TAVFX и GWOAX
Максимальная просадка TAVFX за все время составила -66.11%, что больше максимальной просадки GWOAX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAVFX и GWOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAVFX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.11% | -49.84% | -16.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -11.43% | -1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.11% | -26.21% | -39.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.11% | -35.28% | -30.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -6.28% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -9.06% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.56% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAVFX и GWOAX
Third Avenue Value Fund (TAVFX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что TAVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAVFX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 5.89% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | 9.70% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 15.92% | +3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.00% | 15.21% | +66.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.30% | 16.48% | +43.82% |