PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAVFX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAVFX с GMGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Third Avenue Value Fund (TAVFX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).

TAVFX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 31 окт. 1990 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности TAVFX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Third Avenue Value Fund (TAVFX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAVFX и GMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAVFX
Third Avenue Value Fund		7.29%35.93%-2.43%20.26%17.46%22.39%7.76%12.95%-25.95%8.81%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.72%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, TAVFX показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции TAVFX превзошли акции GMGEX по среднегодовой доходности: 10.52% против 9.93% соответственно.

TAVFX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.24%
С начала года
7.29%
6 месяцев
14.70%
1 год
40.32%
3 года*
16.34%
5 лет*
15.14%
10 лет*
10.52%

GMGEX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
30.15%
3 года*
16.98%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Third Avenue Value Fund

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с TAVFX:
TAVFX с VBRTAVFX с FSKAXTAVFX с SMLFTAVFX с BPTRXTAVFX с VOOTAVFX с SPYTAVFX с YFSIX
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с MEGIGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с APFDXGMGEX с CWGIX

Сравнение комиссий TAVFX и GMGEX

TAVFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

TAVFX
Third Avenue Value Fund
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

TAVFX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAVFX
Ранг доходности на риск TAVFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAVFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAVFX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAVFX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAVFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAVFX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAVFX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue Value Fund (TAVFX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAVFXGMGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

1.94

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

2.63

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

2.59

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.18

11.30

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAVFX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAVFX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMGEX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAVFX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAVFXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.94

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.55

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.62

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.22

+0.07

Корреляция

Корреляция между TAVFX и GMGEX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAVFX и GMGEX

Дивидендная доходность TAVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности GMGEX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAVFX
Third Avenue Value Fund		6.46%6.93%9.86%4.48%5.67%3.74%0.70%5.95%4.45%3.03%8.24%8.43%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.52%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%

Просадки

Сравнение просадок TAVFX и GMGEX

Максимальная просадка TAVFX за все время составила -66.11%, что больше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAVFX и GMGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAVFXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.11%

-58.47%

-7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-11.62%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.11%

-28.58%

-37.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.11%

-34.98%

-31.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-6.81%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.61%

-16.84%

+7.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.66%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TAVFX и GMGEX

Third Avenue Value Fund (TAVFX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) имеют волатильность 6.28% и 6.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAVFXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

6.09%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

9.78%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

15.72%

+3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.00%

14.74%

+67.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.30%

16.02%

+44.28%