Сравнение TAVFX с GLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Third Avenue Value Fund (TAVFX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).
TAVFX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 31 окт. 1990 г.. GLIFX управляется Lazard.
Доходность
Сравнение доходности TAVFX и GLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAVFX и GLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAVFX Third Avenue Value Fund | 7.29% | 35.93% | -2.43% | 20.26% | 17.46% | 22.39% | 7.76% | 12.95% | -25.95% | 8.81% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.94% | 23.85% | 6.71% | 10.89% | -1.33% | 19.91% | -4.51% | 22.27% | -3.82% | 20.77% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TAVFX показывает доходность 7.29%, а GLIFX немного ниже – 6.94%. За последние 10 лет акции TAVFX превзошли акции GLIFX по среднегодовой доходности: 10.52% против 9.98% соответственно.
TAVFX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 40.32%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 15.14%
- 10 лет*
- 10.52%
GLIFX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAVFX и GLIFX
TAVFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.
Доходность на риск
TAVFX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск
TAVFX
GLIFX
Сравнение TAVFX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue Value Fund (TAVFX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAVFX | GLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 2.28 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 2.90 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.44 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.78 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.18 | 11.41 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAVFX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.28 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 1.15 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.76 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.85 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между TAVFX и GLIFX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAVFX и GLIFX
Дивидендная доходность TAVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности GLIFX в 6.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAVFX Third Avenue Value Fund | 6.46% | 6.93% | 9.86% | 4.48% | 5.67% | 3.74% | 0.70% | 5.95% | 4.45% | 3.03% | 8.24% | 8.43% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.31% | 6.22% | 4.26% | 2.95% | 14.81% | 6.21% | 2.59% | 4.44% | 14.29% | 6.94% | 1.91% | 11.33% |
Просадки
Сравнение просадок TAVFX и GLIFX
Максимальная просадка TAVFX за все время составила -66.11%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAVFX и GLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAVFX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.11% | -29.65% | -36.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -9.00% | -4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.11% | -17.15% | -48.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.11% | -29.65% | -36.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -6.13% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -3.35% | -6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.19% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAVFX и GLIFX
Third Avenue Value Fund (TAVFX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что TAVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAVFX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 4.77% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | 7.40% | +4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 10.73% | +8.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.00% | 10.71% | +71.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.30% | 13.25% | +47.05% |