PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAVFX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAVFX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Third Avenue Value Fund (TAVFX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

TAVFX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 31 окт. 1990 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TAVFX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Third Avenue Value Fund (TAVFX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAVFX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAVFX
Third Avenue Value Fund		7.29%35.93%-2.43%20.26%17.46%22.39%7.76%12.95%-25.95%4.00%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, TAVFX показывает доходность 7.29%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

TAVFX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.24%
С начала года
7.29%
6 месяцев
14.70%
1 год
40.32%
3 года*
16.34%
5 лет*
15.14%
10 лет*
10.52%

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Third Avenue Value Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с TAVFX:
TAVFX с FSKAXTAVFX с VBRTAVFX с SMLFTAVFX с BPTRXTAVFX с VOOTAVFX с SPYTAVFX с YFSIX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с GIDGXGCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий TAVFX и GCCHX

TAVFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

TAVFX
Third Avenue Value Fund
GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

TAVFX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAVFX
Ранг доходности на риск TAVFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAVFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAVFX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAVFX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAVFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAVFX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAVFX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue Value Fund (TAVFX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAVFXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

2.55

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

3.20

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

4.57

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.18

16.21

-4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAVFX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAVFX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCCHX равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAVFX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAVFXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.55

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.05

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.37

-0.08

Корреляция

Корреляция между TAVFX и GCCHX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAVFX и GCCHX

Дивидендная доходность TAVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAVFX
Third Avenue Value Fund		6.46%6.93%9.86%4.48%5.67%3.74%0.70%5.95%4.45%3.03%8.24%8.43%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAVFX и GCCHX

Максимальная просадка TAVFX за все время составила -66.11%, что больше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAVFX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAVFXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.11%

-54.32%

-11.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-14.89%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.11%

-54.32%

-11.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-9.81%

+3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.61%

-14.11%

+4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

4.20%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности TAVFX и GCCHX

Текущая волатильность для Third Avenue Value Fund (TAVFX) составляет 6.28%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что TAVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAVFXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

9.28%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

17.44%

-5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

27.93%

-8.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.00%

26.92%

+55.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.30%

25.23%

+35.07%