Сравнение TAUSX с BIMIX
TAUSX (John Hancock Investment Grade Bond Fund) and BIMIX (Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, TAUSX returned 1.54%/yr vs 2.14%/yr for BIMIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TAUSX charges 0.74%/yr vs 0.30%/yr for BIMIX.
Доходность
Сравнение доходности TAUSX и BIMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAUSX показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у BIMIX с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции TAUSX уступали акциям BIMIX по среднегодовой доходности: 1.54% против 2.14% соответственно.
TAUSX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 1.54%
BIMIX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.14%
Сравнение доходности по годам TAUSX и BIMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAUSX John Hancock Investment Grade Bond Fund | -0.02% | 7.38% | 0.94% | 4.76% | -14.69% | -1.49% | 9.52% | 8.71% | -0.38% | 3.88% |
BIMIX Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional | -0.15% | 6.69% | 3.45% | 5.78% | -8.64% | -1.41% | 7.42% | 7.05% | 0.58% | 2.74% |
Correlation
The correlation between TAUSX and BIMIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2000 г. | 0.86 |
The correlation between TAUSX and BIMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAUSX vs. BIMIX — Ранг доходности на риск
TAUSX
BIMIX
Сравнение TAUSX c BIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAUSX | BIMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.87 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 5.39 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAUSX | BIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.55 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.30 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.66 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 1.17 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок TAUSX и BIMIX
Максимальная просадка TAUSX за все время составила -19.90%, что больше максимальной просадки BIMIX в -12.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAUSX и BIMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAUSX | BIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.90% | -12.76% | -7.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.23% | -2.07% | -1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.29% | -2.44% | -4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.90% | -12.76% | -7.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.90% | -12.76% | -7.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.61% | -1.42% | -3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -1.48% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.71% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAUSX и BIMIX
John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что TAUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAUSX | BIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 0.74% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 1.71% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.09% | 2.49% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.06% | 3.88% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 3.25% | +1.75% |
Сравнение комиссий TAUSX и BIMIX
TAUSX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии BIMIX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAUSX и BIMIX
Дивидендная доходность TAUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности BIMIX в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMIX Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional | 3.72% | 3.67% | 3.89% | 3.21% | 2.17% | 2.27% | 3.49% | 2.52% | 2.50% | 2.35% | 2.21% | 2.57% |
TAUSX John Hancock Investment Grade Bond Fund | 4.06% | 3.99% | 3.40% | 2.64% | 2.50% | 2.25% | 4.49% | 2.83% | 2.83% | 2.65% | 2.66% | 2.88% |
Часто задаваемые вопросы
TAUSX and BIMIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAUSX has higher volatility (1.44%) compared to BIMIX (0.74%). In terms of maximum drawdown, TAUSX dropped -19.90% vs BIMIX's -12.76%.
BIMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAUSX и BIMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор