Сравнение TASVX с VSIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund (TASVX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX).
TASVX управляется PGIM. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TASVX и VSIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TASVX и VSIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TASVX PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund | 5.01% | 13.71% | 18.76% | 16.92% | -11.44% | 41.68% | -3.08% | 15.56% | -19.00% | 6.21% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 3.10% | 9.09% | 11.34% | 17.06% | -9.31% | 28.10% | 5.80% | 22.76% | -12.24% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, TASVX показывает доходность 5.01%, что значительно выше, чем у VSIAX с доходностью 3.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TASVX имеют среднегодовую доходность 10.16%, а акции VSIAX немного отстают с 10.08%.
TASVX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 10.16%
VSIAX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TASVX и VSIAX
TASVX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%.
Доходность на риск
TASVX vs. VSIAX — Ранг доходности на риск
TASVX
VSIAX
Сравнение TASVX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund (TASVX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TASVX | VSIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.92 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.41 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 1.37 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 5.62 | +2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TASVX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.92 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.38 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.45 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.56 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между TASVX и VSIAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TASVX и VSIAX
Дивидендная доходность TASVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности VSIAX в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TASVX PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund | 1.23% | 1.29% | 26.54% | 3.43% | 22.08% | 1.46% | 1.38% | 2.81% | 10.87% | 13.42% | 1.83% | 45.04% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.10% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок TASVX и VSIAX
Максимальная просадка TASVX за все время составила -59.79%, что больше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TASVX и VSIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TASVX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.79% | -45.39% | -14.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -14.16% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.62% | -24.09% | -0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.79% | -45.39% | -14.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -6.15% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.53% | -5.54% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 3.44% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TASVX и VSIAX
PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund (TASVX) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что TASVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TASVX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 5.52% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 11.25% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.54% | 20.69% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.76% | 19.86% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.48% | 22.45% | +4.03% |