Сравнение TASVX с NSDVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund (TASVX) и North Star Dividend Fund (NSDVX).
TASVX управляется PGIM. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. NSDVX управляется North Star. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TASVX и NSDVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TASVX и NSDVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TASVX PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund | 5.01% | 13.71% | 18.76% | 16.92% | -11.44% | 41.68% | -3.08% | 15.56% | -19.00% | 6.21% |
NSDVX North Star Dividend Fund | 7.73% | -1.31% | 9.25% | 8.06% | -6.36% | 16.16% | 6.51% | 16.13% | -12.35% | 8.27% |
Доходность по периодам
С начала года, TASVX показывает доходность 5.01%, что значительно ниже, чем у NSDVX с доходностью 7.73%. За последние 10 лет акции TASVX превзошли акции NSDVX по среднегодовой доходности: 10.16% против 6.76% соответственно.
TASVX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 10.16%
NSDVX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 6.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TASVX и NSDVX
TASVX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии NSDVX в 1.37%.
Доходность на риск
TASVX vs. NSDVX — Ранг доходности на риск
TASVX
NSDVX
Сравнение TASVX c NSDVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund (TASVX) и North Star Dividend Fund (NSDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TASVX | NSDVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.58 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 0.96 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.12 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 0.95 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 2.29 | +6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TASVX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.58 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.19 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.44 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между TASVX и NSDVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TASVX и NSDVX
Дивидендная доходность TASVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности NSDVX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TASVX PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund | 1.23% | 1.29% | 26.54% | 3.43% | 22.08% | 1.46% | 1.38% | 2.81% | 10.87% | 13.42% | 1.83% | 45.04% |
NSDVX North Star Dividend Fund | 3.07% | 3.45% | 7.00% | 2.52% | 6.57% | 3.31% | 1.52% | 2.64% | 6.87% | 2.48% | 4.67% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок TASVX и NSDVX
Максимальная просадка TASVX за все время составила -59.79%, что больше максимальной просадки NSDVX в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TASVX и NSDVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TASVX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.79% | -38.64% | -21.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -10.48% | -3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.62% | -22.58% | -2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.79% | -38.64% | -21.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -4.78% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.53% | -6.62% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 4.33% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TASVX и NSDVX
PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund (TASVX) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с North Star Dividend Fund (NSDVX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что TASVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TASVX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 4.22% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 10.13% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.54% | 17.07% | +4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.76% | 16.17% | +6.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.48% | 17.66% | +8.82% |