Сравнение TASVX с BSCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund (TASVX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX).
TASVX управляется PGIM. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности TASVX и BSCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TASVX и BSCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TASVX PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund | 5.01% | 13.71% | 18.76% | 16.92% | -11.44% | 41.68% | -3.08% | 15.56% | -20.19% |
BSCMX Brandes Small Cap Value Fund | 8.18% | 23.51% | 24.77% | 22.75% | -7.89% | 27.61% | 20.38% | 12.82% | -12.23% |
Доходность по периодам
С начала года, TASVX показывает доходность 5.01%, что значительно ниже, чем у BSCMX с доходностью 8.18%.
TASVX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 10.16%
BSCMX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 13.76%
- 1 год
- 42.61%
- 3 года*
- 23.39%
- 5 лет*
- 15.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TASVX и BSCMX
TASVX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BSCMX в 0.91%.
Доходность на риск
TASVX vs. BSCMX — Ранг доходности на риск
TASVX
BSCMX
Сравнение TASVX c BSCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund (TASVX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TASVX | BSCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.96 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 2.74 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.36 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 3.06 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 12.65 | -4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TASVX | BSCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.96 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.86 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.66 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между TASVX и BSCMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TASVX и BSCMX
Дивидендная доходность TASVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности BSCMX в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TASVX PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund | 1.23% | 1.29% | 26.54% | 3.43% | 22.08% | 1.46% | 1.38% | 2.81% | 10.87% | 13.42% | 1.83% | 45.04% |
BSCMX Brandes Small Cap Value Fund | 4.20% | 4.54% | 2.31% | 3.50% | 2.93% | 4.38% | 1.76% | 1.11% | 9.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TASVX и BSCMX
Максимальная просадка TASVX за все время составила -59.79%, что больше максимальной просадки BSCMX в -38.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TASVX и BSCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TASVX | BSCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.79% | -38.12% | -21.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -13.85% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.62% | -22.34% | -2.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -7.43% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.53% | -6.10% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 3.35% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TASVX и BSCMX
PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund (TASVX) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что TASVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TASVX | BSCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 5.72% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 12.37% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.54% | 22.03% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.76% | 17.85% | +4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.48% | 20.69% | +5.79% |